Сравнение BILS с VBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL).
BILS и VBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. VBIL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BILS и VBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILS и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 0.81% | 3.77% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 0.87% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BILS показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 0.87%.
BILS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILS и VBIL
BILS берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BILS vs. VBIL — Ранг доходности на риск
BILS
VBIL
Сравнение BILS c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILS | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 16.34 | 12.78 | +3.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 74.88 | 29.76 | +45.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 26.61 | 12.77 | +13.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 132.30 | 43.72 | +88.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,115.69 | 377.55 | +738.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILS | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34 | 12.78 | +3.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.66 | 13.10 | -3.44 |
Корреляция
Корреляция между BILS и VBIL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILS и VBIL
Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VBIL в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.90% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.66% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BILS и VBIL
Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и VBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILS | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -0.09% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -0.09% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.01% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILS и VBIL
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.05%, в то время как у Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILS | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.07% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 0.16% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24% | 0.32% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 0.31% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.30% | 0.31% | -0.01% |