Сравнение BILS с VBIL
BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) and VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds - BILS tracks the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index while VBIL tracks the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, BILS returned 3.84% vs 3.91% for VBIL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BILS charges 0.14%/yr vs 0.07%/yr for VBIL.
Доходность
Сравнение доходности BILS и VBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILS показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 1.71%.
BILS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILS и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 1.57% | 3.77% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.71% | 3.73% |
Correlation
The correlation between BILS and VBIL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.40 |
The correlation between BILS and VBIL shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILS vs. VBIL — Ранг доходности на риск
BILS
VBIL
Сравнение BILS c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILS | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -24.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 34.24 | 39.66 | -5.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 127.82 | 296.41 | -168.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,285.26 | 1,960.46 | -675.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILS и VBIL
Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и VBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILS | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -0.09% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -0.01% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.00% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILS и VBIL
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) имеет более высокую волатильность в 0.06% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BILS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILS | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.05% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 0.16% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 0.22% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 0.30% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.30% | 0.30% | 0.00% |
Сравнение комиссий BILS и VBIL
BILS берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILS и VBIL
Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VBIL в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILS and VBIL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILS has higher volatility (0.06%) compared to VBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, BILS dropped -0.41% vs VBIL's -0.09%.
On 1-year performance, VBIL leads with 3.91% vs 3.84% for BILS. On fees, VBIL is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VBIL has performed better with a 3.91% return vs 3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VBIL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for BILS.
BILS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 3.65% for VBIL.
BILS tracks Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index, while VBIL tracks Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for BILS and 0.07% for VBIL.
VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (18.07 vs 16.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILS и VBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор