Сравнение BILS с EVSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB).
BILS и EVSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. EVSB - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BILS и EVSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILS и EVSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 0.81% | 4.23% | 5.17% | 1.14% |
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 0.86% | 5.12% | 6.04% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, BILS показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у EVSB с доходностью 0.86%.
BILS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
EVSB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILS и EVSB
BILS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EVSB в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BILS vs. EVSB — Ранг доходности на риск
BILS
EVSB
Сравнение BILS c EVSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILS | EVSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 16.34 | 5.25 | +11.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 74.88 | 8.65 | +66.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 26.61 | 2.48 | +24.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 132.30 | 14.82 | +117.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,115.69 | 84.28 | +1,031.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILS | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34 | 5.25 | +11.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.66 | 6.94 | +2.72 |
Корреляция
Корреляция между BILS и EVSB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILS и EVSB
Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности EVSB в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.90% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 4.68% | 4.63% | 5.18% | 1.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BILS и EVSB
Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что больше максимальной просадки EVSB в -0.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и EVSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILS | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -0.31% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -0.31% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.02% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.06% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILS и EVSB
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.05%, в то время как у Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILS | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.22% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 0.50% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24% | 0.88% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 0.83% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.30% | 0.83% | -0.53% |