Сравнение BILS с BUXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX).
BILS и BUXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. BUXX - это активно управляемый фонд от Strive. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BILS и BUXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILS и BUXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 0.81% | 4.23% | 5.17% | 2.15% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 0.91% | 4.84% | 6.18% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BILS показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у BUXX с доходностью 0.91%.
BILS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
BUXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILS и BUXX
BILS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BUXX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BILS vs. BUXX — Ранг доходности на риск
BILS
BUXX
Сравнение BILS c BUXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILS | BUXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 16.34 | 3.03 | +13.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 74.88 | 5.04 | +69.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 26.61 | 1.71 | +24.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 132.30 | 7.63 | +124.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,115.69 | 43.90 | +1,071.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILS | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34 | 3.03 | +13.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.66 | 3.83 | +5.83 |
Корреляция
Корреляция между BILS и BUXX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILS и BUXX
Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности BUXX в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.90% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.81% | 4.95% | 5.55% | 1.92% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BILS и BUXX
Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки BUXX в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и BUXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILS | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -0.60% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -0.59% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.05% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.10% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILS и BUXX
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.05%, в то время как у Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILS | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.38% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 0.78% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24% | 1.47% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 1.48% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.30% | 1.48% | -1.18% |