Сравнение BILPX с ARBNX
BILPX (BlackRock Event Driven Equity Fund) and ARBNX (The Arbitrage Fund Class Institutional) are both Event Driven funds. Over the past 10 years, BILPX returned 4.96%/yr vs 3.48%/yr for ARBNX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BILPX charges 1.16%/yr vs 1.49%/yr for ARBNX.
Доходность
Сравнение доходности BILPX и ARBNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILPX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у ARBNX с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции BILPX превзошли акции ARBNX по среднегодовой доходности: 4.96% против 3.48% соответственно.
BILPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 4.96%
ARBNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам BILPX и ARBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 1.35% | 8.43% | 4.37% | 5.38% | 0.01% | 1.95% | 6.30% | 7.29% | 5.47% | 7.15% |
ARBNX The Arbitrage Fund Class Institutional | 1.21% | 8.29% | 2.95% | 6.05% | -0.67% | 1.05% | 5.71% | 3.84% | 2.33% | 2.87% |
Correlation
The correlation between BILPX and ARBNX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2007 г. | 0.49 |
The correlation between BILPX and ARBNX shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILPX vs. ARBNX — Ранг доходности на риск
BILPX
ARBNX
Сравнение BILPX c ARBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILPX | ARBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.82 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 7.03 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.01 | 33.62 | -20.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILPX | ARBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 3.49 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.85 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.79 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.58 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BILPX и ARBNX
Максимальная просадка BILPX за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки ARBNX в -14.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILPX и ARBNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILPX | ARBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -14.42% | -33.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -0.92% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.33% | -2.24% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.18% | -7.44% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.58% | -11.90% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.07% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -1.22% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.19% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILPX и ARBNX
BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что BILPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILPX | ARBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.28% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 1.14% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 1.86% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 3.63% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 4.42% | +0.22% |
Сравнение комиссий BILPX и ARBNX
BILPX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии ARBNX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILPX и ARBNX
Дивидендная доходность BILPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности ARBNX в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBNX The Arbitrage Fund Class Institutional | 3.68% | 3.72% | 1.18% | 2.11% | 3.85% | 0.51% | 6.70% | 2.12% | 1.93% | 3.80% | 0.93% | 2.30% |
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 4.14% | 4.19% | 4.16% | 1.99% | 2.58% | 2.66% | 2.97% | 3.41% | 1.97% | 5.12% | 1.11% | 74.64% |
Часто задаваемые вопросы
BILPX and ARBNX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILPX has higher volatility (0.77%) compared to ARBNX (0.28%). In terms of maximum drawdown, BILPX dropped -47.50% vs ARBNX's -14.42%.
ARBNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILPX и ARBNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор