Сравнение BILPX с ARBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX).
BILPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. ARBNX управляется Arbitrage Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BILPX и ARBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILPX и ARBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 0.48% | 8.43% | 4.37% | 5.38% | 0.01% | 1.95% | 6.30% | 7.29% | 5.47% | 7.15% |
ARBNX The Arbitrage Fund Class Institutional | 0.78% | 8.29% | 2.95% | 6.05% | -0.67% | 1.05% | 5.71% | 3.84% | 2.33% | 2.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BILPX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у ARBNX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции BILPX превзошли акции ARBNX по среднегодовой доходности: 4.77% против 3.48% соответственно.
BILPX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.77%
ARBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILPX и ARBNX
BILPX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии ARBNX в 1.49%.
Доходность на риск
BILPX vs. ARBNX — Ранг доходности на риск
BILPX
ARBNX
Сравнение BILPX c ARBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILPX | ARBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 2.69 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 4.19 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.63 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.79 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 18.61 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILPX | ARBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.69 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.89 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.79 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.58 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BILPX и ARBNX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILPX и ARBNX
Дивидендная доходность BILPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности ARBNX в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 4.17% | 4.19% | 4.16% | 1.99% | 2.58% | 2.66% | 2.97% | 3.41% | 1.97% | 5.12% | 1.11% | 74.64% |
ARBNX The Arbitrage Fund Class Institutional | 3.69% | 3.72% | 1.18% | 2.11% | 3.85% | 0.51% | 6.70% | 2.12% | 1.93% | 3.80% | 0.93% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок BILPX и ARBNX
Максимальная просадка BILPX за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки ARBNX в -14.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILPX и ARBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILPX | ARBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -14.42% | -33.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -1.74% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.18% | -7.44% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.58% | -11.90% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.14% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -1.23% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.35% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILPX и ARBNX
BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что BILPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILPX | ARBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.65% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 1.51% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 2.43% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 3.65% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.42% | +0.25% |