PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILL.ST с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BILL.ST с IUSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BILL.ST (BillerudKorsnas AB) is a stock, while IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) is Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Index. Over the past 10 years, BILL.ST returned -2.78%/yr vs 3.48%/yr for IUSB. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BILL.ST и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в SEK 10,000 в BillerudKorsnas AB (BILL.ST) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BILL.ST торгуется в SEK, в то время как IUSB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSB были конвертированы в SEK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BILL.ST показывает доходность -31.91%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции BILL.ST уступали акциям IUSB по среднегодовой доходности: -2.78% против 3.48% соответственно.

BILL.ST

1 день
0.49%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-31.91%
6 месяцев
-31.33%
1 год
-38.11%
3 года*
-8.93%
5 лет*
-13.52%
10 лет*
-2.78%

IUSB

1 день
0.61%
1 месяц
1.90%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.75%
3 года*
-0.48%
5 лет*
3.15%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILL.ST и IUSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BILL.ST
BillerudKorsnas AB		-31.91%-4.39%0.81%-12.84%-17.49%20.20%36.35%8.81%-22.42%-5.39%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		2.78%-10.51%12.07%2.89%0.12%8.52%-5.58%15.19%8.11%-6.48%

Correlation

The correlation between BILL.ST and IUSB is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

-0.06

The correlation between BILL.ST and IUSB shifts across timeframes, from -0.14 (5 years) to 0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BillerudKorsnas AB

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT

Доходность на риск

BILL.ST vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILL.ST
Ранг доходности на риск BILL.ST: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILL.ST: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILL.ST: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILL.ST: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILL.ST: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILL.ST: 33
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILL.ST c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BillerudKorsnas AB (BILL.ST) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILL.STIUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
0.44

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
0.68

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.08

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.47

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

1.40

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILL.ST vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILL.ST на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа IUSB равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILL.ST и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILL.STIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

0.44

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.29

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.34

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.51

-0.44

Просадки

Сравнение просадок BILL.ST и IUSB

Максимальная просадка BILL.ST за все время составила -93.62%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILL.ST и IUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILL.STIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.62%

-17.07%

-76.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.19%

-7.95%

-34.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.57%

-15.63%

-31.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.14%

-15.63%

-44.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.14%

-17.07%

-43.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.76%

-8.97%

-49.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.42%

-5.66%

-32.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.18%

2.68%

+20.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BILL.ST и IUSB

BillerudKorsnas AB (BILL.ST) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что BILL.ST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILL.STIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

1.90%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.77%

6.72%

+23.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.80%

8.54%

+28.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.43%

10.86%

+20.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.45%

10.14%

+20.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILL.ST и IUSB

Дивидендная доходность BILL.ST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности IUSB в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BILL.ST
BillerudKorsnas AB		3.23%3.73%1.97%7.32%3.15%2.52%2.95%3.89%4.08%3.06%2.78%2.00%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.24%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Часто задаваемые вопросы

BILL.ST and IUSB have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILL.ST и IUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор