PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BILD с UPGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BILD с UPGR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) are both Infrastructure Equities funds. BILD is actively managed, while UPGR is passively managed. Over the past year, BILD returned 14.12% vs 31.24% for UPGR. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BILD charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for UPGR.

Доходность

Сравнение доходности BILD и UPGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILD показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у UPGR с доходностью 3.66%.

BILD

1 день
-1.09%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
3.60%
С начала года
9.13%
1 год
14.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.34%

UPGR

1 день
-2.21%
1 месяц
-9.34%
6 месяцев
-6.84%
С начала года
3.66%
1 год
31.24%
3 года*
2.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
0.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BILD

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF
$1.68K$25.00K$12.93K

UPGR

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF
$7.24K$10.14K$26.68K

Сравнение доходности по годам BILD и UPGR

2026 (YTD)202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		9.13%21.08%-2.68%3.73%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		3.66%35.25%-14.72%15.77%

Correlation

The correlation between BILD and UPGR is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.35

Сравнение распределения секторов BILD и UPGR

Секторы
BILD
UPGR

Коммунальные услуги

48.8%
8.7%

Промышленность

22.0%
54.6%

Энергетика

19.0%
1.6%

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

1.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

11.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

10.9%

Коммунальные услуги

BILD
48.8%
UPGR
8.7%

Промышленность

BILD
22.0%
UPGR
54.6%

Энергетика

BILD
19.0%
UPGR
1.6%

Коммуникационные услуги

BILD
4.7%
UPGR

-

Недвижимость

BILD
1.9%
UPGR

-

Финансовые услуги

BILD
1.7%
UPGR
0.2%

Сырьевые материалы

BILD

-

UPGR
11.8%

Потребительский циклический сектор

BILD

-

UPGR
9.3%

Потребительский защитный сектор

BILD

-

UPGR
2.8%

Здравоохранение

BILD

-

UPGR

-

Технологии

BILD

-

UPGR
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с LNGXBILD с AIRRBILD с STAX
Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с CHPS

Доходность на риск

BILD vs. UPGR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BILD c UPGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BILDUPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.95

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.45

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.38

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

3.60

+1.96

BILD vs. UPGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILD на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа UPGR равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILD и UPGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BILD и UPGR

Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и UPGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILDUPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-46.60%

+31.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-22.71%

+16.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-17.24%

+13.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-20.10%

+16.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

8.70%

-6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BILD и UPGR

Текущая волатильность для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) составляет 2.91%, в то время как у Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что BILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILDUPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

10.36%

-7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

24.40%

-15.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

33.12%

-22.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

31.12%

-18.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

31.12%

-18.05%

Сравнение комиссий BILD и UPGR

BILD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии UPGR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILD и UPGR

Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности UPGR в 0.31%

ПозицияTTM202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		4.73%3.05%5.53%0.52%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.31%0.39%1.16%0.32%

Часто задаваемые вопросы

BILD and UPGR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (10.36%) compared to BILD (2.91%). In terms of maximum drawdown, BILD dropped -14.78% vs UPGR's -46.60%.

On 1-year performance, UPGR leads with 31.24% vs 14.12% for BILD. On fees, UPGR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPGR has performed better with a 31.24% return vs 14.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for BILD.

BILD has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 0.31% for UPGR.

They also come from different issuers: Macquarie and Xtrackers. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.35% for UPGR.

BILD currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILD и UPGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор