PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILD с INFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BILD с INFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. BILD is actively managed, while INFR is passively managed. Over the past year, BILD returned 15.66% vs 7.63% for INFR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BILD charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for INFR.

Доходность

Сравнение доходности BILD и INFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILD показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у INFR с доходностью 1.41%.

BILD

1 день
0.76%
1 месяц
-1.65%
С начала года
8.06%
6 месяцев
9.06%
1 год
15.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.48%
1 год
7.63%
3 года*
5.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILD и INFR

2026 (YTD)202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		8.06%21.08%-2.68%3.97%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%4.58%

Correlation

The correlation between BILD and INFR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.81

Over the past year, the correlation between BILD and INFR has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BILD и INFR

Секторы
BILD
INFR

Коммунальные услуги

54.2%
68.5%

Промышленность

20.4%
27.5%

Энергетика

18.4%

-

Недвижимость

5.5%
4.1%

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

BILD
54.2%
INFR
68.5%

Промышленность

BILD
20.4%
INFR
27.5%

Энергетика

BILD
18.4%
INFR

-

Недвижимость

BILD
5.5%
INFR
4.1%

Коммуникационные услуги

BILD
1.6%
INFR

-

Сырьевые материалы

BILD

-

INFR

-

Потребительский циклический сектор

BILD

-

INFR

-

Потребительский защитный сектор

BILD

-

INFR

-

Финансовые услуги

BILD

-

INFR

-

Здравоохранение

BILD

-

INFR

-

Технологии

BILD

-

INFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с AIRRBILD с LNGXBILD с STAX
Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с QUAL

Доходность на риск

BILD vs. INFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
INFR
Ранг доходности на риск INFR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILD c INFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILDINFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.91

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.33

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.25

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

3.88

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILD vs. INFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILD на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа INFR равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILD и INFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILDINFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.91

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.46

+0.44

Просадки

Сравнение просадок BILD и INFR

Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки INFR в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и INFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILDINFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-19.28%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-6.43%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-0.70%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-4.92%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.04%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BILD и INFR

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILDINFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

0.00%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

3.73%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

8.90%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

14.25%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

14.25%

-1.03%

Сравнение комиссий BILD и INFR

BILD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INFR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILD и INFR

Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности INFR в 2.49%

ПозицияTTM202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		2.84%3.05%5.53%0.52%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.49%2.52%2.36%3.06%

Часто задаваемые вопросы

BILD and INFR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BILD has higher volatility (4.12%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, BILD dropped -14.78% vs INFR's -19.28%.

On 1-year performance, BILD leads with 15.66% vs 7.63% for INFR. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, INFR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BILD has performed better with a 15.66% return vs 7.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for INFR.

BILD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.49% for INFR.

They also come from different issuers: Macquarie and ClearBridge. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.59% for INFR.

BILD currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILD и INFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор