PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIL с 4GLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIL с 4GLD.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) and 4GLD.DE (Xetra-Gold) are both exchange-traded funds - BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIL returned 2.20%/yr vs 12.64%/yr for 4GLD.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BIL charges 0.14%/yr vs 0.00%/yr for 4GLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности BIL и 4GLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BIL торгуется в USD, в то время как 4GLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4GLD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у 4GLD.DE с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям 4GLD.DE по среднегодовой доходности: 2.20% против 12.64% соответственно.

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.89%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.20%

4GLD.DE

1 день
2.82%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-2.05%
1 год
24.35%
3 года*
29.42%
5 лет*
17.54%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIL и 4GLD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.60%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%
4GLD.DE
Xetra-Gold		-4.13%68.58%26.88%12.78%0.68%-3.06%23.04%18.91%-1.62%12.24%

Correlation

The correlation between BIL and 4GLD.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Xetra-Gold

Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY
Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с SPYM.DE

Доходность на риск

BIL vs. 4GLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c 4GLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIL4GLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
19.63
0.97

+18.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
175.17
1.37

+173.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

88.41

1.19

+87.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

357.44

1.08

+356.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,834.34

3.28

+2,831.06

BIL vs. 4GLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.63, что выше коэффициента Шарпа 4GLD.DE равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и 4GLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIL и 4GLD.DE

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки 4GLD.DE в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и 4GLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIL4GLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-44.26%

+43.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-22.52%

+22.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-22.52%

+22.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

-22.52%

+22.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

-22.52%

+22.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.33%

+20.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-17.59%

+17.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

7.40%

-7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и 4GLD.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Xetra-Gold (4GLD.DE) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4GLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIL4GLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

7.56%

-7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

21.74%

-21.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

24.91%

-24.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

17.59%

-17.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

15.77%

-15.51%

Сравнение комиссий BIL и 4GLD.DE

BIL берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии 4GLD.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и 4GLD.DE

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как 4GLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
4GLD.DE
Xetra-Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Часто задаваемые вопросы

BIL and 4GLD.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.14% for BIL.

BIL is categorized as Government Bonds, while 4GLD.DE is Gold. BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: State Street and Deutsche Börse Commodities. Their fees differ too: 0.14% for BIL and 0.00% for 4GLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIL и 4GLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор