Сравнение BIIPX с TLDTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX).
BIIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2016 г.. TLDTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BIIPX и TLDTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIIPX и TLDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund | 0.73% | 6.05% | 4.75% | 3.25% | -4.12% | 5.19% | 1.30% |
TLDTX T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund | 0.68% | 6.32% | 1.16% | 3.23% | -4.84% | 5.08% | 1.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BIIPX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у TLDTX с доходностью 0.68%.
BIIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- —
TLDTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIIPX и TLDTX
BIIPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TLDTX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIIPX vs. TLDTX — Ранг доходности на риск
BIIPX
TLDTX
Сравнение BIIPX c TLDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIIPX | TLDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.71 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.07 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 1.17 | +2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | 2.43 | +8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIIPX | TLDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.71 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.43 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.53 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между BIIPX и TLDTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIIPX и TLDTX
Дивидендная доходность BIIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности TLDTX в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund | 3.57% | 4.64% | 4.30% | 2.65% | 4.56% | 4.39% | 1.58% | 2.27% | 2.74% | 1.89% |
TLDTX T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund | 4.44% | 4.66% | 1.63% | 4.09% | 6.45% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIIPX и TLDTX
Максимальная просадка BIIPX за все время составила -6.46%, что меньше максимальной просадки TLDTX в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIPX и TLDTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIIPX | TLDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.46% | -7.24% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -3.28% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.46% | -7.24% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -2.28% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -2.30% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 1.58% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIIPX и TLDTX
Текущая волатильность для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) составляет 0.56%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что BIIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIIPX | TLDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.67% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 4.54% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 4.91% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 4.66% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.63% | 4.53% | -1.90% |