PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIIPX с SRAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIIPX с SRAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIIPX (iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund) and SRAAX (SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, BIIPX returned 2.80%/yr vs 3.06%/yr for SRAAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BIIPX charges 0.08%/yr vs 0.45%/yr for SRAAX.

Доходность

Сравнение доходности BIIPX и SRAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund (SRAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIIPX показывает доходность 1.87%, а SRAAX немного ниже – 1.79%.

BIIPX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.93%
1 год
4.47%
3 года*
4.97%
5 лет*
2.80%
10 лет*
—

SRAAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.78%
1 год
4.20%
3 года*
4.84%
5 лет*
3.06%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIIPX и SRAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		1.87%6.05%4.75%3.25%-4.12%5.19%4.89%4.83%0.58%0.88%
SRAAX
SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund		1.79%6.05%4.05%4.07%-4.43%6.98%5.08%4.59%-0.03%0.42%

Correlation

The correlation between BIIPX and SRAAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.82

The correlation between BIIPX and SRAAX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund

Часто сравнивают с BIIPX:
BIIPX с STIPBIIPX с VTAPXBIIPX с ICSHBIIPX с FFNYXBIIPX с EARRXBIIPX с IPBAXBIIPX с VCTPX
Часто сравнивают с SRAAX:
SRAAX с VOOSRAAX с LIFAXSRAAX с CAVAXSRAAX с FSTZXSRAAX с FIPDXSRAAX с SDLAXSRAAX с SGYAX

Доходность на риск

BIIPX vs. SRAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIPX
Ранг доходности на риск BIIPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIPX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIPX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIPX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SRAAX
Ранг доходности на риск SRAAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRAAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRAAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRAAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRAAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRAAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIIPX c SRAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund (SRAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIIPXSRAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.43

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.90

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.54

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

5.30

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

16.86

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIIPX vs. SRAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIIPX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRAAX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIPX и SRAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIIPXSRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.43

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.93

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.98

+0.14

Просадки

Сравнение просадок BIIPX и SRAAX

Максимальная просадка BIIPX за все время составила -6.46%, примерно равная максимальной просадке SRAAX в -6.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIPX и SRAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIIPXSRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.46%

-6.72%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-0.82%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.22%

-1.53%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.46%

-6.72%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.10%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-1.62%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.26%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BIIPX и SRAAX

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund (SRAAX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что BIIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIIPXSRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.57%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

1.26%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

1.79%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.11%

3.31%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.64%

2.75%

-0.11%

Сравнение комиссий BIIPX и SRAAX

BIIPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SRAAX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIPX и SRAAX

Дивидендная доходность BIIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SRAAX в 3.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		4.59%4.64%4.30%2.65%4.56%4.39%1.58%2.27%2.74%1.89%
SRAAX
SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund		3.48%4.25%3.35%2.58%7.65%6.49%0.56%1.75%2.63%1.12%

Часто задаваемые вопросы

BIIPX and SRAAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIIPX has higher volatility (1.21%) compared to SRAAX (0.57%). In terms of maximum drawdown, BIIPX dropped -6.46% vs SRAAX's -6.72%.

SRAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIIPX и SRAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор