PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIIPX с PRIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIIPX с PRIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX).

BIIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2016 г.. PRIPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности BIIPX и PRIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIIPX и PRIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		0.73%6.05%4.75%3.25%-4.12%5.19%4.89%4.83%0.58%0.88%
PRIPX
T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund		0.29%11.53%-1.27%2.57%-12.76%5.45%11.07%10.31%-1.33%2.48%

Доходность по периодам

С начала года, BIIPX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у PRIPX с доходностью 0.29%.

BIIPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.76%
3 года*
4.19%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—

PRIPX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.25%
С начала года
0.29%
6 месяцев
3.97%
1 год
7.39%
3 года*
3.22%
5 лет*
1.04%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund

Часто сравнивают с BIIPX:
BIIPX с STIPBIIPX с VTAPXBIIPX с ICSHBIIPX с DFAAXBIIPX с EARRXBIIPX с IPBAXBIIPX с FFNYX
Часто сравнивают с PRIPX:
PRIPX с SCHPPRIPX с spipPRIPX с FIPDXPRIPX с SPIPPRIPX с PRHYXPRIPX с EARRXPRIPX с TBCIX

Сравнение комиссий BIIPX и PRIPX

BIIPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PRIPX в 0.38%.

PRIPX
T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Доходность на риск

BIIPX vs. PRIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIPX
Ранг доходности на риск BIIPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PRIPX
Ранг доходности на риск PRIPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIPX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIIPX c PRIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIIPXPRIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.35

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

2.46

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

2.88

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.31

9.44

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIIPX vs. PRIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIIPX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIPX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIPX и PRIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIIPXPRIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.35

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.15

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.60

+0.50

Корреляция

Корреляция между BIIPX и PRIPX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIPX и PRIPX

Дивидендная доходность BIIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности PRIPX в 9.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		3.57%4.64%4.30%2.65%4.56%4.39%1.58%2.27%2.74%1.89%0.00%0.00%
PRIPX
T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund		9.67%9.55%1.49%5.02%7.37%5.30%1.97%3.81%3.02%1.87%1.32%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BIIPX и PRIPX

Максимальная просадка BIIPX за все время составила -6.46%, что меньше максимальной просадки PRIPX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIPX и PRIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIIPXPRIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.46%

-16.15%

+9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-2.75%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.46%

-16.15%

+9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-2.08%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-3.98%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.84%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BIIPX и PRIPX

Текущая волатильность для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) составляет 0.56%, в то время как у T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что BIIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIIPXPRIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

1.30%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

4.27%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

5.53%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

6.86%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.63%

5.94%

-3.31%