PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIIPX с FIPEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIIPX с FIPEX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BIIPX (iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund) and FIPEX (Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, BIIPX returned 2.66%/yr vs 0.60%/yr for FIPEX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BIIPX и FIPEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A (FIPEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIIPX показывает доходность 0.61%, а FIPEX немного ниже – 0.59%.

BIIPX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.18%
3 года*
4.64%
5 лет*
2.66%
10 лет*
—

FIPEX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.17%
3 года*
3.31%
5 лет*
0.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIIPX и FIPEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		0.61%6.05%4.75%3.25%-4.12%5.19%4.89%4.83%0.58%0.48%
FIPEX
Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A		0.59%6.53%1.65%3.46%-12.38%5.54%10.57%7.88%-1.96%1.69%

Correlation

The correlation between BIIPX and FIPEX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.66

The correlation between BIIPX and FIPEX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A

Часто сравнивают с BIIPX:
BIIPX с STIPBIIPX с VTAPXBIIPX с ICSHBIIPX с FFNYXBIIPX с EARRXBIIPX с DFAAXBIIPX с IPBAX
Часто сравнивают с FIPEX:
FIPEX с SWRSXFIPEX с FELCFIPEX с FSKAXFIPEX с FFNYXFIPEX с DFAAXFIPEX с FSPWXFIPEX с RRPAX

Доходность на риск

BIIPX vs. FIPEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIPX
Ранг доходности на риск BIIPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIPX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIPX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FIPEX
Ранг доходности на риск FIPEX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPEX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPEX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPEX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPEX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPEX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIIPX c FIPEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A (FIPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIIPXFIPEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.08

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.60

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.20

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

5.77

+4.16

BIIPX vs. FIPEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIIPX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIPEX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIPX и FIPEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIIPX и FIPEX

Максимальная просадка BIIPX за все время составила -6.46%, что меньше максимальной просадки FIPEX в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIPX и FIPEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIIPXFIPEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.46%

-14.81%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-1.74%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.34%

-4.56%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.46%

-14.81%

+8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.77%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-4.05%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.64%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BIIPX и FIPEX

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A (FIPEX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что BIIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIIPXFIPEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.14%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

2.40%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33%

3.56%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.11%

6.12%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.64%

5.47%

-2.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIPX и FIPEX

Дивидендная доходность BIIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как FIPEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		4.65%4.64%4.30%2.65%4.56%4.39%1.58%2.27%2.74%1.89%
FIPEX
Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIIPX and FIPEX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIIPX has higher volatility (1.32%) compared to FIPEX (1.14%). In terms of maximum drawdown, BIIPX dropped -6.46% vs FIPEX's -14.81%.

BIIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIIPX и FIPEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор