PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIIPX с BKIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIIPX с BKIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX).

BIIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2016 г.. BKIPX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index. Фонд был запущен 16 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BIIPX и BKIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIIPX и BKIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		0.73%6.05%4.75%3.25%-4.12%5.19%4.89%4.83%0.58%0.88%
BKIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K		0.73%6.08%4.77%3.37%-4.18%5.21%4.86%4.90%0.61%0.90%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BIIPX на уровне 0.73% и BKIPX на уровне 0.73%.

BIIPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.76%
3 года*
4.19%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—

BKIPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.68%
3 года*
4.22%
5 лет*
2.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K

Часто сравнивают с BIIPX:
BIIPX с STIPBIIPX с VTAPXBIIPX с ICSHBIIPX с DFAAXBIIPX с EARRXBIIPX с IPBAXBIIPX с FFNYX
Часто сравнивают с BKIPX:
BKIPX с IPBAXBKIPX с BRGKXBKIPX с SEIAXBKIPX с FSPWXBKIPX с FFNYXBKIPX с RRPAXBKIPX с VCTPX

Сравнение комиссий BIIPX и BKIPX

BIIPX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии BKIPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund
BKIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K

Доходность на риск

BIIPX vs. BKIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIPX
Ранг доходности на риск BIIPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BKIPX
Ранг доходности на риск BKIPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIPX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIPX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIPX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIIPX c BKIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIIPXBKIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.57

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

2.55

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

4.09

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.31

11.81

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIIPX vs. BKIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIIPX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIPX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIPX и BKIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIIPXBKIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.95

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.11

-0.01

Корреляция

Корреляция между BIIPX и BKIPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIPX и BKIPX

Дивидендная доходность BIIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что сопоставимо с доходностью BKIPX в 3.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		3.57%4.64%4.30%2.65%4.56%4.39%1.58%2.27%2.74%1.89%
BKIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K		3.60%4.68%4.33%2.77%4.80%4.41%1.17%2.54%2.56%1.90%

Просадки

Сравнение просадок BIIPX и BKIPX

Максимальная просадка BIIPX за все время составила -6.46%, примерно равная максимальной просадке BKIPX в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIPX и BKIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIIPXBKIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.46%

-6.42%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-1.12%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.46%

-6.42%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.51%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-1.08%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.39%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BIIPX и BKIPX

Текущая волатильность для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) составляет 0.56%, в то время как у iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что BIIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIIPXBKIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.65%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

1.27%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

2.50%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

3.08%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.63%

2.62%

+0.01%