PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIIPX с BKIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIIPX с BKIPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BIIPX (iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund) and BKIPX (iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, BIIPX returned 2.66%/yr vs 2.71%/yr for BKIPX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BIIPX charges 0.08%/yr vs 0.06%/yr for BKIPX.

Доходность

Сравнение доходности BIIPX и BKIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIIPX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у BKIPX с доходностью 0.64%.

BIIPX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.07%
3 года*
4.61%
5 лет*
2.66%
10 лет*
—

BKIPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.22%
3 года*
4.68%
5 лет*
2.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIIPX и BKIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		0.51%6.05%4.75%3.25%-4.12%5.19%4.89%4.83%0.58%0.88%
BKIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K		0.64%6.08%4.77%3.37%-4.18%5.21%4.86%4.90%0.61%0.90%

Correlation

The correlation between BIIPX and BKIPX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.85

The correlation between BIIPX and BKIPX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K

Часто сравнивают с BIIPX:
BIIPX с STIPBIIPX с VTAPXBIIPX с ICSHBIIPX с FFNYXBIIPX с EARRXBIIPX с DFAAXBIIPX с IPBAX
Часто сравнивают с BKIPX:
BKIPX с SEIAXBKIPX с BRGKXBKIPX с FSPWXBKIPX с IPBAXBKIPX с RRPAXBKIPX с VCTPXBKIPX с FFNYX

Доходность на риск

BIIPX vs. BKIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIPX
Ранг доходности на риск BIIPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIPX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BKIPX
Ранг доходности на риск BKIPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIPX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIIPX c BKIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIIPXBKIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.39

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.61

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.42

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.23

9.60

-0.37

BIIPX vs. BKIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIIPX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIPX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIPX и BKIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIIPX и BKIPX

Максимальная просадка BIIPX за все время составила -6.46%, примерно равная максимальной просадке BKIPX в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIPX и BKIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIIPXBKIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.46%

-6.42%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-1.34%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.44%

-1.34%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.46%

-6.42%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.34%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-1.06%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.34%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BIIPX и BKIPX

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX) имеют волатильность 1.32% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIIPXBKIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.31%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

1.82%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

2.33%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.11%

3.12%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.64%

2.64%

0.00%

Сравнение комиссий BIIPX и BKIPX

BIIPX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии BKIPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIPX и BKIPX

Дивидендная доходность BIIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что сопоставимо с доходностью BKIPX в 4.69%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		4.65%4.64%4.30%2.65%4.56%4.39%1.58%2.27%2.74%1.89%
BKIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K		4.69%4.68%4.33%2.77%4.80%4.41%1.17%2.54%2.56%1.90%

Часто задаваемые вопросы

BIIPX and BKIPX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIIPX has higher volatility (1.32%) compared to BKIPX (1.31%). In terms of maximum drawdown, BIIPX dropped -6.46% vs BKIPX's -6.42%.

BKIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIIPX и BKIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор