PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGY с EMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO).

BIGY и EMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 нояб. 2024 г.. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGY и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGY и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		-5.00%19.14%0.22%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		26.92%9.65%-10.30%
Разные валюты инструментов

BIGY торгуется в USD, в то время как EMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIGY показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 26.92%.

BIGY

1 день
0.62%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-1.40%
1 год
19.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
-2.91%
1 месяц
4.87%
С начала года
26.92%
6 месяцев
28.91%
1 год
31.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с CANY.TOBIGY с SPYBIGY с GPIQBIGY с JEPI
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO

Сравнение комиссий BIGY и EMAX.TO

BIGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

BIGY vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGYEMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.19

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.61

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.53

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

5.03

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGY vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGY на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMAX.TO равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGY и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGYEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.19

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.67

-0.10

Корреляция

Корреляция между BIGY и EMAX.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY и EMAX.TO

Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности EMAX.TO в 10.44%

TTM20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		12.43%12.49%0.00%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.44%13.44%12.31%

Просадки

Сравнение просадок BIGY и EMAX.TO

Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки EMAX.TO в -30.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и EMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGYEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-27.55%

+8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-20.97%

+9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-5.45%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-9.51%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

8.04%

-5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY и EMAX.TO

Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) составляет 4.24%, в то время как у Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что BIGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGYEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.72%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

13.28%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

26.52%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

22.60%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

22.60%

-5.13%