PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIGY с BANK.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) and BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) are both Derivative Income funds. BIGY is actively managed, while BANK.TO is passively managed. Over the past year, BIGY returned 18.23% vs 60.13% for BANK.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BIGY charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for BANK.TO.

Доходность

Сравнение доходности BIGY и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BIGY торгуется в USD, в то время как BANK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BANK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIGY показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у BANK.TO с доходностью 22.52%.

BIGY

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
2.51%
1 год
18.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
0.25%
1 месяц
4.48%
С начала года
22.52%
6 месяцев
22.05%
1 год
60.13%
3 года*
33.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIGY и BANK.TO

2026 (YTD)20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		3.13%19.14%-0.10%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		22.52%47.74%-3.12%

Correlation

The correlation between BIGY and BANK.TO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

0.44

Сравнение распределения секторов BIGY и BANK.TO

Секторы
BIGY
BANK.TO

Технологии

35.2%

-

Финансовые услуги

12.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

11.5%

-

Здравоохранение

11.1%

-

Потребительский защитный сектор

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Промышленность

5.3%

-

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BIGY
35.2%
BANK.TO

-

Финансовые услуги

BIGY
12.7%
BANK.TO
100.0%

Коммуникационные услуги

BIGY
11.5%
BANK.TO

-

Здравоохранение

BIGY
11.1%
BANK.TO

-

Потребительский защитный сектор

BIGY
10.7%
BANK.TO

-

Потребительский циклический сектор

BIGY
10.2%
BANK.TO

-

Промышленность

BIGY
5.3%
BANK.TO

-

Энергетика

BIGY
3.9%
BANK.TO

-

Сырьевые материалы

BIGY

-

BANK.TO

-

Недвижимость

BIGY

-

BANK.TO

-

Коммунальные услуги

BIGY

-

BANK.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с SPYBIGY с CANY.TOBIGY с JEPIBIGY с GPIQ
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с VEQT.TO

Доходность на риск

BIGY vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIGYBANK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
4.73

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
6.30

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.83

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

6.82

-4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

29.67

-21.44

BIGY vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGY на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа BANK.TO равного 4.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGY и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIGY и BANK.TO

Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки BANK.TO в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и BANK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIGYBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-34.74%

+15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.86%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-1.09%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-11.49%

+8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.03%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY и BANK.TO

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что BIGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIGYBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.76%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

10.91%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

12.79%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

17.08%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

17.08%

-0.35%

Сравнение комиссий BIGY и BANK.TO

BIGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BANK.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY и BANK.TO

Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности BANK.TO в 12.00%

ПозицияTTM2025202420232022
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		12.00%13.73%15.28%13.60%10.52%
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		12.58%12.49%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIGY and BANK.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BANK.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BANK.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for BIGY.

They also come from different issuers: YieldMax and Evolve. Their fees differ too: 0.99% for BIGY and 0.60% for BANK.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIGY и BANK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор