PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGT.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIGT.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIGT.L (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BIGT.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology TR USD, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIGT.L returned 2.49%/yr vs 12.42%/yr for BCOG.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BIGT.L charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности BIGT.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIGT.L показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.98%.

BIGT.L

1 день
2.65%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-3.42%
1 год
26.08%
3 года*
2.96%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.17%
С начала года
24.98%
6 месяцев
21.68%
1 год
37.95%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIGT.L и BCOG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIGT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF		-0.70%27.03%-3.16%-14.88%2.68%-2.30%23.89%9.47%-1.85%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%1.82%-2.76%

Correlation

The correlation between BIGT.L and BCOG.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2018 г.

0.14

The correlation between BIGT.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BIGT.L и BCOG.L

Секторы
BIGT.L
BCOG.L

Здравоохранение

97.3%

-

Сырьевые материалы

2.7%
35.8%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.9%

Потребительский защитный сектор

-

9.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

17.8%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

5.8%

Технологии

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BIGT.L
97.3%
BCOG.L

-

Сырьевые материалы

BIGT.L
2.7%
BCOG.L
35.8%

Коммуникационные услуги

BIGT.L

-

BCOG.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

BIGT.L

-

BCOG.L
12.9%

Потребительский защитный сектор

BIGT.L

-

BCOG.L
9.7%

Энергетика

BIGT.L

-

BCOG.L

-

Финансовые услуги

BIGT.L

-

BCOG.L
17.8%

Промышленность

BIGT.L

-

BCOG.L

-

Недвижимость

BIGT.L

-

BCOG.L
5.8%

Технологии

BIGT.L

-

BCOG.L
5.6%

Коммунальные услуги

BIGT.L

-

BCOG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с BIGT.L:
BIGT.L с BCHN.LBIGT.L с INDABIGT.L с WBIO.LBIGT.L с BTEE.LBIGT.L с GNOG.LBIGT.L с HLTW.LBIGT.L с WHCE.L
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

BIGT.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGT.L
Ранг доходности на риск BIGT.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGT.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGT.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGT.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGT.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGT.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGT.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGT.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.05

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.56

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

4.43

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

10.23

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGT.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGT.L на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа BCOG.L равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGT.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGT.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.05

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.74

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.49

-0.28

Просадки

Сравнение просадок BIGT.L и BCOG.L

Максимальная просадка BIGT.L за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGT.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIGT.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-28.15%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-8.57%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.09%

-14.48%

-8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.23%

-27.76%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-5.16%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-11.67%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.72%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGT.L и BCOG.L

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) имеют волатильность 6.35% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIGT.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

6.06%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

15.89%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

18.51%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

16.89%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

15.71%

+2.67%

Сравнение комиссий BIGT.L и BCOG.L

BIGT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGT.L и BCOG.L

Ни BIGT.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BIGT.L and BCOG.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for BIGT.L.

BIGT.L is categorized as Health & Biotech Equities, while BCOG.L is Commodities. BIGT.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.49% for BIGT.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIGT.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор