PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGRX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGRX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGRX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGRX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		0.26%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, BIGRX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIGRX имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции VIHAX немного впереди с 10.41%.

BIGRX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.23%
С начала года
0.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
17.43%
3 года*
12.74%
5 лет*
6.47%
10 лет*
10.16%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Core Value Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWCUXBIGRX с TWEIXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOO
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий BIGRX и VIHAX

BIGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BIGRX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGRX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGRXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.32

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.96

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

3.01

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

12.38

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGRX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGRX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGRX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGRXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.32

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.91

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.66

-0.10

Корреляция

Корреляция между BIGRX и VIHAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGRX и VIHAX

Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		9.03%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIGRX и VIHAX

Максимальная просадка BIGRX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGRXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-38.80%

-19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-10.66%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-23.92%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.62%

-38.80%

+6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-6.64%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-6.09%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.59%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGRX и VIHAX

Текущая волатильность для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) составляет 4.38%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что BIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGRXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

6.16%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

9.08%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

14.29%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

13.69%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

15.92%

+0.89%