Сравнение BIGRX с SHXPX
BIGRX (American Century Disciplined Core Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BIGRX charges 0.65%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности BIGRX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BIGRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 11.28%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIGRX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BIGRX American Century Disciplined Core Value Fund | 0.71% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between BIGRX and SHXPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGRX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
BIGRX
SHXPX
Сравнение BIGRX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGRX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGRX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 8.85 | -8.27 |
Просадки
Сравнение просадок BIGRX и SHXPX
Максимальная просадка BIGRX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGRX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.04% | -0.13% | -57.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.13% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -0.03% | -8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGRX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGRX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 2.95% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 2.95% | +11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 2.95% | +13.87% |
Сравнение комиссий BIGRX и SHXPX
BIGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGRX и SHXPX
Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGRX American Century Disciplined Core Value Fund | 8.11% | 9.05% | 1.32% | 1.55% | 1.88% | 28.04% | 16.19% | 3.90% | 13.40% | 9.32% | 3.91% | 9.22% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIGRX and SHXPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIGRX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор