PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGRX с ACLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGRX с ACLAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX).

BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г.. ACLAX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGRX и ACLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGRX и ACLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		0.71%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		2.76%8.52%8.18%5.93%-1.53%23.01%1.44%28.55%-12.93%11.31%

Доходность по периодам

С начала года, BIGRX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у ACLAX с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции BIGRX превзошли акции ACLAX по среднегодовой доходности: 10.21% против 8.56% соответственно.

BIGRX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.71%
6 месяцев
4.90%
1 год
16.93%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.57%
10 лет*
10.21%

ACLAX

1 день
0.27%
1 месяц
-4.80%
С начала года
2.76%
6 месяцев
2.88%
1 год
8.93%
3 года*
8.12%
5 лет*
6.53%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Core Value Fund

American Century Mid Cap Value Fund A Class

Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWCUXBIGRX с TWEIXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOO
Часто сравнивают с ACLAX:
ACLAX с JPUSACLAX с FDFIXACLAX с NMAVXACLAX с FASPXACLAX с SMVTXACLAX с FMPOXACLAX с ARFFX

Сравнение комиссий BIGRX и ACLAX

BIGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ACLAX в 1.22%.

ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund

Доходность на риск

BIGRX vs. ACLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ACLAX
Ранг доходности на риск ACLAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGRX c ACLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGRXACLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.61

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.98

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.85

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

3.11

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGRX vs. ACLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGRX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа ACLAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGRX и ACLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGRXACLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.61

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.09

Корреляция

Корреляция между BIGRX и ACLAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGRX и ACLAX

Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что меньше доходности ACLAX в 13.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		8.99%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		13.79%14.24%8.53%5.01%14.77%15.72%1.62%1.23%14.17%9.25%3.82%10.86%

Просадки

Сравнение просадок BIGRX и ACLAX

Максимальная просадка BIGRX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки ACLAX в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и ACLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGRXACLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-51.37%

-6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-8.50%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-17.55%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.62%

-39.24%

+6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-6.33%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-6.29%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.00%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGRX и ACLAX

American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что BIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGRXACLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.04%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

8.63%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

15.60%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

14.64%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

17.48%

-0.67%