Сравнение BIGIX с GTMIX
BIGIX (William Blair International Growth Fund Class I) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, BIGIX returned 8.58%/yr vs 10.11%/yr for GTMIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BIGIX charges 0.90%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.
Доходность
Сравнение доходности BIGIX и GTMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIGIX показывает доходность 15.67%, что значительно выше, чем у GTMIX с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции BIGIX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 8.58% против 10.11% соответственно.
BIGIX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 15.67%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 8.58%
GTMIX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение доходности по годам BIGIX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGIX William Blair International Growth Fund Class I | 15.67% | 18.17% | 2.38% | 15.43% | -28.46% | 8.95% | 32.01% | 30.66% | -17.71% | 29.48% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 13.73% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Correlation
The correlation between BIGIX and GTMIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1999 г. | 0.85 |
The correlation between BIGIX and GTMIX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
BIGIX
GTMIX
Сравнение BIGIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Growth Fund Class I (BIGIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGIX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.54 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.87 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 18.77 | -11.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 3.00 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.72 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BIGIX и GTMIX
Максимальная просадка BIGIX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGIX и GTMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.22% | -58.31% | -6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -7.90% | -5.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.09% | -14.11% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.03% | -28.81% | -12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.03% | -40.32% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.80% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.16% | -12.68% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.05% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGIX и GTMIX
William Blair International Growth Fund Class I (BIGIX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что BIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 3.31% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 9.69% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 12.85% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 14.93% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 16.05% | +1.18% |
Сравнение комиссий BIGIX и GTMIX
BIGIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGIX и GTMIX
Дивидендная доходность BIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что меньше доходности GTMIX в 19.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGIX William Blair International Growth Fund Class I | 15.95% | 18.45% | 7.49% | 3.52% | 7.84% | 11.41% | 1.11% | 1.29% | 9.05% | 1.54% | 1.80% | 1.18% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 19.73% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
BIGIX and GTMIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIGIX has higher volatility (5.45%) compared to GTMIX (3.31%). In terms of maximum drawdown, BIGIX dropped -65.22% vs GTMIX's -58.31%.
GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIGIX и GTMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор