Сравнение BIGC с SHOP
BIGC (BigCommerce Holdings, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, BIGC returned -43.69%/yr vs -0.76%/yr for SHOP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BIGC и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIGC показывает доходность -25.24%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -27.91%.
BIGC
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -25.24%
- 6 месяцев
- -34.47%
- 1 год
- -39.96%
- 3 года*
- -26.09%
- 5 лет*
- -43.69%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- -27.91%
- 6 месяцев
- -28.51%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- 44.13%
Сравнение доходности по годам BIGC и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGC BigCommerce Holdings, Inc. | -25.24% | -32.68% | -37.10% | 11.33% | -75.29% | -44.86% | -11.24% |
SHOP Shopify Inc. | -27.91% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 3.41% |
Correlation
The correlation between BIGC and SHOP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between BIGC and SHOP shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BIGC:
$253.54M
SHOP:
$151.24B
BIGC:
-$0.19
SHOP:
$1.02
BIGC:
0.72
SHOP:
16.50
BIGC:
5.41
SHOP:
12.10
BIGC:
$346.82M
SHOP:
$9.20B
BIGC:
$270.86M
SHOP:
$5.93B
BIGC:
$3.69M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGC vs. SHOP — Ранг доходности на риск
BIGC
SHOP
Сравнение BIGC c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGC | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.26 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 0.56 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGC | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 0.21 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | -0.01 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.70 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок BIGC и SHOP
Максимальная просадка BIGC за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGC и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGC | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -84.82% | -13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.35% | -46.71% | -8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.64% | -46.71% | -32.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.55% | -84.82% | -11.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.82% | -35.18% | -62.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.48% | -28.21% | -55.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.85% | 21.47% | +9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGC и SHOP
BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC) имеет более высокую волатильность в 32.16% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что BIGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGC | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.16% | 17.89% | +14.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.98% | 43.39% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.40% | 57.22% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.62% | 65.52% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.28% | 59.05% | +14.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGC и SHOP
Ни BIGC, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIGC и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BigCommerce Holdings, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BIGC and SHOP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIGC has higher volatility (32.16%) compared to SHOP (17.89%). In terms of maximum drawdown, BIGC dropped -98.26% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIGC и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор