PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIDD с EXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIDD с EXG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BIDD (iShares International Dividend Active ETF) and EXG (Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund) are both funds - BIDD is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by iShares, while EXG is a Dividend fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, BIDD returned 19.91% vs 21.38% for EXG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIDD charges 0.59%/yr vs 1.07%/yr for EXG.

Доходность

Сравнение доходности BIDD и EXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIDD показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у EXG с доходностью 3.51%.

BIDD

1 день
-3.48%
1 месяц
0.14%
С начала года
9.17%
6 месяцев
9.50%
1 год
19.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EXG

1 день
-0.94%
1 месяц
1.77%
С начала года
3.51%
6 месяцев
4.94%
1 год
21.38%
3 года*
16.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIDD и EXG

2026 (YTD)20252024
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		9.17%20.17%-1.39%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		3.51%27.79%-0.95%

Correlation

The correlation between BIDD and EXG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.70

The correlation between BIDD and EXG has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Active ETF

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Часто сравнивают с BIDD:
BIDD с BUFIBIDD с PATNBIDD с BKIEBIDD с EFAVBIDD с CGICBIDD с ACWIBIDD с DGRO
Часто сравнивают с EXG:
EXG с ADXEXG с BXMIXEXG с BDJEXG с ETGEXG с VOOEXG с XYLDEXG с CSQIX

Доходность на риск

BIDD vs. EXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDD
Ранг доходности на риск BIDD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIDD c EXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIDDEXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.53

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.22

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.50

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

6.86

-0.86

BIDD vs. EXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDD на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXG равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDD и EXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIDD и EXG

Максимальная просадка BIDD за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDD и EXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIDDEXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.08%

-58.45%

+43.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-14.28%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-1.56%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-9.59%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.12%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDD и EXG

iShares International Dividend Active ETF (BIDD) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что BIDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIDDEXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

4.29%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

11.47%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

14.03%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

17.54%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

19.99%

-2.58%

Сравнение комиссий BIDD и EXG

BIDD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EXG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDD и EXG

Дивидендная доходность BIDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что меньше доходности EXG в 8.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		7.81%2.74%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.33%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%

Часто задаваемые вопросы

BIDD and EXG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIDD has higher volatility (7.27%) compared to EXG (4.29%). In terms of maximum drawdown, BIDD dropped -15.08% vs EXG's -58.45%.

EXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIDD и EXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор