PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIDAX с DFABX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIDAX с DFABX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).

BIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 2000 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BIDAX и DFABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIDAX и DFABX

2026 (YTD)2025202420232022
BIDAX
iShares Municipal Bond Index Fund		-0.75%4.52%1.44%5.74%-1.95%
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		0.58%2.46%2.90%2.87%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, BIDAX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.

BIDAX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.58%
3 года*
2.68%
5 лет*
0.54%
10 лет*
—

DFABX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.73%
3 года*
2.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Municipal Bond Index Fund

DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с BIDAX:
BIDAX с SCHGBIDAX с NEABIDAX с FHMIXBIDAX с APUSXBIDAX с ATOIXBIDAX с DFSMXBIDAX с LIVIX
Часто сравнивают с DFABX:
DFABX с CBTAXDFABX с FOHFXDFABX с VNYUXDFABX с NMTRXDFABX с COLTXDFABX с FUENXDFABX с VMLUX

Сравнение комиссий BIDAX и DFABX

BIDAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.

BIDAX
iShares Municipal Bond Index Fund
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

BIDAX vs. DFABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDAX
Ранг доходности на риск BIDAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DFABX
Ранг доходности на риск DFABX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFABX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFABX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFABX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFABX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFABX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIDAX c DFABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIDAXDFABXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

3.90

-3.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

7.13

-5.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

3.50

-2.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

4.84

-3.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

26.76

-23.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIDAX vs. DFABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDAX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа DFABX равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDAX и DFABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIDAXDFABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

3.90

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

2.44

-1.97

Корреляция

Корреляция между BIDAX и DFABX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDAX и DFABX

Дивидендная доходность BIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности DFABX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018
BIDAX
iShares Municipal Bond Index Fund		3.14%4.09%3.25%2.16%1.92%2.36%2.35%3.64%0.48%
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		2.70%2.33%2.86%2.52%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIDAX и DFABX

Максимальная просадка BIDAX за все время составила -14.39%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDAX и DFABX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIDAXDFABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-2.46%

-11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-0.50%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-0.06%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-0.25%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

0.09%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDAX и DFABX

iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что BIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIDAXDFABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.18%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

0.40%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.82%

0.71%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

0.97%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

0.97%

+3.49%