Сравнение BIBTX с DUTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).
BIBTX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 дек. 1999 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BIBTX и DUTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIBTX и DUTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBTX Sterling Capital Total Return Bond Fund | -0.49% | 6.93% | 2.17% | 5.53% | -13.24% | -1.21% | 9.24% | 9.29% | -0.34% | 4.34% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BIBTX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции BIBTX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 2.11% против 0.55% соответственно.
BIBTX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 2.11%
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIBTX и DUTMX
BIBTX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.
Доходность на риск
BIBTX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск
BIBTX
DUTMX
Сравнение BIBTX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIBTX | DUTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.63 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.92 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.94 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 2.41 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIBTX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.63 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.25 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.08 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.37 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между BIBTX и DUTMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBTX и DUTMX
Дивидендная доходность BIBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности DUTMX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBTX Sterling Capital Total Return Bond Fund | 3.79% | 4.09% | 4.11% | 3.17% | 2.82% | 3.15% | 4.03% | 3.12% | 3.22% | 3.00% | 3.27% | 3.55% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок BIBTX и DUTMX
Максимальная просадка BIBTX за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBTX и DUTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIBTX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -30.53% | +12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -5.08% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -30.53% | +12.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.28% | -30.53% | +12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -15.18% | +12.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -6.85% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.98% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIBTX и DUTMX
Текущая волатильность для Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) составляет 1.59%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что BIBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIBTX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.97% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 3.62% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 6.59% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 8.86% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 7.06% | -2.19% |