PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAUX с WESCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAUX с WESCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).

BIAUX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAUX и WESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAUX и WESCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		4.19%5.71%11.73%16.16%-8.74%31.11%-5.69%29.85%-13.48%12.17%
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund		10.78%17.26%15.48%12.61%-12.48%29.72%10.93%28.43%-13.71%15.82%

Доходность по периодам

С начала года, BIAUX показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции BIAUX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 9.47% против 13.56% соответственно.

BIAUX

1 день
0.69%
1 месяц
-2.30%
С начала года
4.19%
6 месяцев
4.61%
1 год
15.16%
3 года*
12.97%
5 лет*
7.21%
10 лет*
9.47%

WESCX

1 день
1.01%
1 месяц
-2.96%
С начала года
10.78%
6 месяцев
19.38%
1 год
41.07%
3 года*
18.69%
5 лет*
9.52%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с BIAUX:
BIAUX с BAFMXBIAUX с BIAFXBIAUX с BIAWXBIAUX с BITEXBIAUX с BIASXBIAUX с BIAGXBIAUX с BIAHX
Часто сравнивают с WESCX:
WESCX с PGOAXWESCX с PSCZXWESCX с SAGWXWESCX с SSLCXWESCX с CSMDXWESCX с FSOPXWESCX с PSSMX

Сравнение комиссий BIAUX и WESCX

BIAUX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.

WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund

Доходность на риск

BIAUX vs. WESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAUX
Ранг доходности на риск BIAUX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAUX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAUX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAUX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAUX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
WESCX
Ранг доходности на риск WESCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESCX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESCX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAUX c WESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAUXWESCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.73

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.36

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.97

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

11.20

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAUX vs. WESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAUX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа WESCX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAUX и WESCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAUXWESCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.73

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.44

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.33

+0.25

Корреляция

Корреляция между BIAUX и WESCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAUX и WESCX

Дивидендная доходность BIAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.94%, что больше доходности WESCX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		12.94%13.49%16.54%5.94%6.16%0.48%0.47%9.38%14.31%4.11%0.34%2.41%
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund		6.77%7.50%27.81%2.81%1.60%5.60%0.01%4.66%14.77%9.13%9.32%18.92%

Просадки

Сравнение просадок BIAUX и WESCX

Максимальная просадка BIAUX за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAUX и WESCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAUXWESCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-70.60%

+25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-10.19%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-26.22%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-45.13%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-6.33%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-20.27%

+14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.91%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAUX и WESCX

Текущая волатильность для Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) составляет 5.27%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что BIAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAUXWESCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

7.87%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

14.40%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

25.06%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

21.68%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

23.67%

-2.14%