PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAUX с PXSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIAUX с PXSCX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BIAUX (Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund) and PXSCX (Pax Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BIAUX returned 9.85%/yr vs 8.60%/yr for PXSCX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BIAUX charges 1.10%/yr vs 1.15%/yr for PXSCX.

Доходность

Сравнение доходности BIAUX и PXSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и Pax Small Cap Fund (PXSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIAUX показывает доходность 13.42%, а PXSCX немного ниже – 12.78%. За последние 10 лет акции BIAUX превзошли акции PXSCX по среднегодовой доходности: 9.85% против 8.60% соответственно.

BIAUX

1 день
1.31%
1 месяц
-0.23%
С начала года
13.42%
6 месяцев
13.81%
1 год
30.91%
3 года*
16.64%
5 лет*
7.76%
10 лет*
9.85%

PXSCX

1 день
1.38%
1 месяц
1.93%
С начала года
12.78%
6 месяцев
11.99%
1 год
34.20%
3 года*
16.27%
5 лет*
6.06%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIAUX и PXSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		13.42%5.71%11.73%16.16%-8.74%31.11%-5.69%29.85%-13.48%12.17%
PXSCX
Pax Small Cap Fund		12.78%11.53%14.55%13.51%-22.99%30.34%11.81%23.29%-15.96%8.78%

Correlation

The correlation between BIAUX and PXSCX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.90

The correlation between BIAUX and PXSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund

Pax Small Cap Fund

Часто сравнивают с BIAUX:
BIAUX с BIAGXBIAUX с BITEXBIAUX с BIASXBIAUX с SKSEXBIAUX с BAFMXBIAUX с BIAFXBIAUX с BIAHX
Часто сравнивают с PXSCX:
PXSCX с SCHDPXSCX с PAXLXPXSCX с PXWGXPXSCX с PAXWXPXSCX с PAXHXPXSCX с PAXBXPXSCX с PAXGX

Доходность на риск

BIAUX vs. PXSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAUX
Ранг доходности на риск BIAUX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAUX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAUX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAUX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAUX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PXSCX
Ранг доходности на риск PXSCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSCX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSCX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSCX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAUX c PXSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и Pax Small Cap Fund (PXSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAUXPXSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.99

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.83

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

3.06

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

11.97

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAUX vs. PXSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAUX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXSCX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAUX и PXSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAUXPXSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.99

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.29

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.41

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.41

+0.18

Просадки

Сравнение просадок BIAUX и PXSCX

Максимальная просадка BIAUX за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки PXSCX в -51.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAUX и PXSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIAUXPXSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-51.55%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-11.06%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-25.52%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-32.25%

+7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-41.38%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-9.27%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.82%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAUX и PXSCX

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и Pax Small Cap Fund (PXSCX) имеют волатильность 4.44% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIAUXPXSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.49%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

12.56%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

17.01%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

20.71%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

20.88%

+0.67%

Сравнение комиссий BIAUX и PXSCX

BIAUX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии PXSCX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAUX и PXSCX

Дивидендная доходность BIAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности PXSCX в 5.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		11.89%13.49%16.54%5.94%6.16%0.48%0.47%9.38%14.31%4.11%0.34%2.41%
PXSCX
Pax Small Cap Fund		5.74%6.47%5.19%0.00%2.47%9.60%3.87%0.89%14.72%1.56%2.24%0.64%

Часто задаваемые вопросы

BIAUX and PXSCX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSCX has higher volatility (4.49%) compared to BIAUX (4.44%). In terms of maximum drawdown, BIAUX dropped -45.55% vs PXSCX's -51.55%.

PXSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIAUX и PXSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор