PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIASX с ETMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIASX с ETMGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIASX (Brown Advisory Small-Cap Growth Fund) and ETMGX (Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BIASX returned 9.19%/yr vs 7.56%/yr for ETMGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.11% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BIASX и ETMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIASX показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у ETMGX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции BIASX превзошли акции ETMGX по среднегодовой доходности: 9.19% против 7.56% соответственно.

BIASX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.37%
С начала года
10.50%
6 месяцев
9.88%
1 год
15.66%
3 года*
7.62%
5 лет*
1.35%
10 лет*
9.19%

ETMGX

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.62%
6 месяцев
0.06%
1 год
-1.73%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.82%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIASX и ETMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		10.50%2.29%4.29%12.43%-20.27%7.31%31.78%36.26%-4.47%16.91%
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		1.62%-6.63%11.43%11.06%-16.53%20.91%12.33%27.32%-5.86%15.26%

Correlation

The correlation between BIASX and ETMGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.88

The correlation between BIASX and ETMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund

Часто сравнивают с BIASX:
BIASX с PXQSXBIASX с VOOBIASX с CMCIXBIASX с DMCRXBIASX с BIAUXBIASX с ETEGXBIASX с EMCAX
Часто сравнивают с ETMGX:
ETMGX с ETEGXETMGX с VVSGXETMGX с LMOIXETMGX с FAMFXETMGX с PGOAXETMGX с FCAGXETMGX с MISGX

Доходность на риск

BIASX vs. ETMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIASX
Ранг доходности на риск BIASX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIASX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIASX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIASX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIASX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIASX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ETMGX
Ранг доходности на риск ETMGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETMGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETMGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETMGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETMGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETMGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIASX c ETMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIASXETMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-0.13

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-0.08

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.99

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

-0.16

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

-0.36

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIASX vs. ETMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIASX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа ETMGX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIASX и ETMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIASXETMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.13

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.04

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.47

-0.17

Просадки

Сравнение просадок BIASX и ETMGX

Максимальная просадка BIASX за все время составила -73.26%, что больше максимальной просадки ETMGX в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIASX и ETMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIASXETMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.26%

-37.02%

-36.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-13.14%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-22.28%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-25.14%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-37.02%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-12.90%

+12.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.48%

-6.58%

-16.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

5.85%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BIASX и ETMGX

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) имеют волатильность 4.56% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIASXETMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.45%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

11.19%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

16.08%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

18.75%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

19.92%

+0.02%

Сравнение комиссий BIASX и ETMGX

И BIASX, и ETMGX имеют комиссию равную 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIASX и ETMGX

Дивидендная доходность BIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%, что больше доходности ETMGX в 6.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		17.76%19.62%5.78%0.00%8.22%13.22%0.78%4.00%5.17%1.69%3.50%16.77%
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		6.93%7.04%2.85%1.36%2.80%8.28%0.09%6.50%7.75%11.87%6.00%5.50%

Часто задаваемые вопросы

BIASX and ETMGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIASX has higher volatility (4.56%) compared to ETMGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, BIASX dropped -73.26% vs ETMGX's -37.02%.

BIASX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIASX и ETMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор