Сравнение BIAPX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
BIAPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAPX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAPX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | -2.24% | 18.33% | 5.46% | 19.20% | -16.15% | 14.95% | 19.50% | 24.72% | -7.62% | 17.47% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAPX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции BIAPX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 9.32% против 7.01% соответственно.
BIAPX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 9.32%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAPX и PUDZX
BIAPX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIAPX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
BIAPX
PUDZX
Сравнение BIAPX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAPX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.04 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.65 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.45 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 13.65 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAPX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.04 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.87 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BIAPX и PUDZX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAPX и PUDZX
Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | 6.12% | 5.98% | 0.00% | 4.28% | 2.30% | 6.04% | 2.07% | 2.49% | 6.26% | 3.12% | 1.67% | 13.86% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок BIAPX и PUDZX
Максимальная просадка BIAPX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAPX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.40% | -21.53% | -31.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -8.20% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -17.98% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | -21.53% | -5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -1.59% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -5.31% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.47% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAPX и PUDZX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAPX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 2.71% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 6.29% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 9.72% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 10.59% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 9.70% | +4.27% |