PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAPX с PINRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIAPX с PINRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIAPX (BlackRock 80/20 Target Allocation Fund) and PINRX (Principal Diversified International Fund) are both mutual funds - BIAPX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while PINRX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, BIAPX returned 10.55%/yr vs 8.51%/yr for PINRX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BIAPX charges 0.10%/yr vs 1.32%/yr for PINRX.

Доходность

Сравнение доходности BIAPX и PINRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Principal Diversified International Fund (PINRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIAPX показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у PINRX с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции BIAPX превзошли акции PINRX по среднегодовой доходности: 10.55% против 8.51% соответственно.

BIAPX

1 день
-0.66%
1 месяц
4.47%
С начала года
12.03%
6 месяцев
12.44%
1 год
26.41%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.85%
10 лет*
10.55%

PINRX

1 день
-1.09%
1 месяц
2.84%
С начала года
6.98%
6 месяцев
9.30%
1 год
21.45%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIAPX и PINRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund		12.03%18.33%5.46%19.20%-16.15%14.95%19.50%24.72%-7.62%17.47%
PINRX
Principal Diversified International Fund		6.98%32.03%5.91%17.21%-20.26%8.95%16.91%22.26%-17.80%27.96%

Correlation

The correlation between BIAPX and PINRX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2006 г.

0.85

The correlation between BIAPX and PINRX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund

Principal Diversified International Fund

Часто сравнивают с BIAPX:
BIAPX с VOOBIAPX с FXAIXBIAPX с VTBIAPX с VGTBIAPX с SCGRXBIAPX с LPVIXBIAPX с FNILX
Часто сравнивают с PINRX:
PINRX с FAPCXPINRX с FIGSXPINRX с SACAXPINRX с BIGPXPINRX с OPOCXPINRX с AGGPINRX с PCBIX

Доходность на риск

BIAPX vs. PINRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAPX
Ранг доходности на риск BIAPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAPX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PINRX
Ранг доходности на риск PINRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINRX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINRX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINRX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINRX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAPX c PINRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Principal Diversified International Fund (PINRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAPXPINRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.49

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.13

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.04

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.41

7.56

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAPX vs. PINRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAPX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа PINRX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAPX и PINRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAPXPINRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.49

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.53

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.29

+0.16

Просадки

Сравнение просадок BIAPX и PINRX

Максимальная просадка BIAPX за все время составила -53.40%, что меньше максимальной просадки PINRX в -62.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и PINRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIAPXPINRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-62.91%

+9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-10.73%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-14.13%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.29%

-30.79%

+7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.13%

-36.58%

+9.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.47%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-16.95%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.88%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAPX и PINRX

Текущая волатильность для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) составляет 3.76%, в то время как у Principal Diversified International Fund (PINRX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIAPXPINRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.63%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

12.48%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

14.72%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

15.61%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

16.13%

-2.09%

Сравнение комиссий BIAPX и PINRX

BIAPX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PINRX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAPX и PINRX

Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности PINRX в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund		5.34%5.98%0.00%4.28%2.30%6.04%2.07%2.49%6.26%3.12%1.67%13.86%
PINRX
Principal Diversified International Fund		1.92%3.22%5.09%2.13%0.47%13.14%0.66%1.67%6.40%1.24%1.04%0.88%

Часто задаваемые вопросы

BIAPX and PINRX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PINRX has higher volatility (4.63%) compared to BIAPX (3.76%). In terms of maximum drawdown, BIAPX dropped -53.40% vs PINRX's -62.91%.

BIAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIAPX и PINRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор