Сравнение BIAPX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
BIAPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAPX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAPX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | -2.24% | 18.33% | 5.46% | 19.20% | -16.15% | 14.95% | 19.50% | 24.72% | -7.62% | 17.47% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAPX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции BIAPX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 9.32% против 10.77% соответственно.
BIAPX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 9.32%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAPX и LIVIX
И BIAPX, и LIVIX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIAPX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
BIAPX
LIVIX
Сравнение BIAPX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAPX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.85 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.81 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 8.47 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAPX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.25 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BIAPX и LIVIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAPX и LIVIX
Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | 6.12% | 5.98% | 0.00% | 4.28% | 2.30% | 6.04% | 2.07% | 2.49% | 6.26% | 3.12% | 1.67% | 13.86% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок BIAPX и LIVIX
Максимальная просадка BIAPX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAPX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.40% | -34.44% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -11.82% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -26.45% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | -34.44% | +7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -6.66% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -4.56% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.53% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAPX и LIVIX
Текущая волатильность для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) составляет 5.68%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAPX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 6.29% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 9.78% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 17.10% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 15.77% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 16.67% | -2.70% |