PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAHX с VEUPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAHX с VEUPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX).

BIAHX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2013 г.. VEUPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAHX и VEUPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAHX и VEUPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		-1.40%47.26%10.85%19.36%-11.95%14.54%11.34%29.43%-16.60%32.37%
VEUPX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares		0.45%35.46%2.04%20.01%-16.03%16.31%6.46%24.25%-14.77%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, BIAHX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у VEUPX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции BIAHX превзошли акции VEUPX по среднегодовой доходности: 11.83% против 9.11% соответственно.

BIAHX

1 день
1.32%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.84%
1 год
24.51%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.27%
10 лет*
11.83%

VEUPX

1 день
1.47%
1 месяц
-2.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
4.64%
1 год
22.11%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.02%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с BIAHX:
BIAHX с FSEU.LBIAHX с VWICXBIAHX с VEURXBIAHX с VXUSBIAHX с VSSBIAHX с IMEU.LBIAHX с VGK
Часто сравнивают с VEUPX:
VEUPX с FSPSXVEUPX с VOOVEUPX с BBEUVEUPX с VEUVEUPX с SCHDVEUPX с VXUSVEUPX с DSEUX

Сравнение комиссий BIAHX и VEUPX

BIAHX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VEUPX в 0.07%.

BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund
VEUPX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

BIAHX vs. VEUPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAHX
Ранг доходности на риск BIAHX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAHX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAHX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAHX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VEUPX
Ранг доходности на риск VEUPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUPX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAHX c VEUPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAHXVEUPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.34

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.83

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.92

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

7.25

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAHX vs. VEUPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAHX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEUPX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAHX и VEUPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAHXVEUPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.34

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.53

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.50

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.20

Корреляция

Корреляция между BIAHX и VEUPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAHX и VEUPX

Дивидендная доходность BIAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности VEUPX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		7.71%7.60%5.16%1.13%2.66%9.72%6.39%9.78%12.12%0.83%1.19%0.00%
VEUPX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares		2.97%2.87%3.61%3.15%3.26%3.05%2.11%3.29%3.96%2.73%3.54%3.29%

Просадки

Сравнение просадок BIAHX и VEUPX

Максимальная просадка BIAHX за все время составила -34.90%, что меньше максимальной просадки VEUPX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAHX и VEUPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAHXVEUPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.90%

-36.83%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-11.96%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.95%

-32.69%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-36.83%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-7.26%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-8.44%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.16%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAHX и VEUPX

Текущая волатильность для Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) составляет 6.47%, в то время как у Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что BIAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEUPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAHXVEUPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

7.16%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

11.02%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

16.95%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

17.20%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

18.15%

-0.96%