PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSEU.L с LGUK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSEU.L и LGUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEU.L и LGUK.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSEU.L
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS
4.22%27.11%9.24%16.69%-10.53%18.42%5.03%18.30%-5.56%
LGUK.L
L&G UK Equity UCITS ETF
6.36%24.95%10.56%6.64%5.26%17.94%-12.15%20.11%-7.13%

Доходность по периодам

С начала года, FSEU.L показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у LGUK.L с доходностью 6.36%.


FSEU.L

1 день
-0.12%
1 месяц
0.66%
С начала года
4.22%
6 месяцев
10.10%
1 год
23.72%
3 года*
16.03%
5 лет*
11.49%
10 лет*
10.50%

LGUK.L

1 день
0.90%
1 месяц
0.35%
С начала года
6.36%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.96%
3 года*
14.89%
5 лет*
13.11%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS

L&G UK Equity UCITS ETF

Сравнение комиссий FSEU.L и LGUK.L

FSEU.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LGUK.L в 0.05%.


Доходность на риск

FSEU.L vs. LGUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSEU.L
Ранг доходности на риск FSEU.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEU.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEU.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEU.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина

LGUK.L
Ранг доходности на риск LGUK.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUK.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUK.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUK.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUK.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUK.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEU.L c LGUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSEU.LLGUK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.50

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.11

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

2.79

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

11.53

+0.13

FSEU.L vs. LGUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEU.L на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUK.L равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEU.L и LGUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSEU.LLGUK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.50

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.95

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.56

+0.16

Корреляция

Корреляция между FSEU.L и LGUK.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEU.L и LGUK.L

Ни FSEU.L, ни LGUK.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSEU.L и LGUK.L

Максимальная просадка FSEU.L за все время составила -29.40%, что меньше максимальной просадки LGUK.L в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEU.L и LGUK.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FSEU.LLGUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.40%

-33.76%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-9.30%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-12.30%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-3.32%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-4.84%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.25%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEU.L и LGUK.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) составляет 5.27%, в то время как у L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что FSEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSEU.LLGUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

6.66%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

11.47%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

15.88%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

13.73%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

16.29%

-1.68%