PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAEX с BIAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAEX с BIAZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX).

BIAEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. BIAZX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 25 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAEX и BIAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAEX и BIAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAEX
Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund		-0.26%5.50%2.08%6.43%-9.75%2.39%3.65%7.48%2.19%4.12%
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund		-0.12%7.99%1.28%4.34%-10.64%-0.30%5.49%6.93%0.72%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, BIAEX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у BIAZX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции BIAEX превзошли акции BIAZX по среднегодовой доходности: 1.99% против 1.55% соответственно.

BIAEX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.45%
1 год
4.90%
3 года*
3.68%
5 лет*
1.06%
10 лет*
1.99%

BIAZX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.56%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.34%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund

Brown Advisory Mortgage Securities Fund

Часто сравнивают с BIAEX:
BIAEX с FKTIXBIAEX с COLTXBIAEX с IIMBIAEX с DHMBXBIAEX с BMQSXBIAEX с WMFAXBIAEX с SHYTX
Часто сравнивают с BIAZX:
BIAZX с QQQBIAZX с ZROZBIAZX с BVALXBIAZX с BAFMXBIAZX с BITEXBIAZX с BIAGXBIAZX с BIASX

Сравнение комиссий BIAEX и BIAZX

BIAEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BIAZX в 0.49%.

BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund
BIAEX
Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund

Доходность на риск

BIAEX vs. BIAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAEX
Ранг доходности на риск BIAEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAEX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAEX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAEX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BIAZX
Ранг доходности на риск BIAZX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAZX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAZX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAZX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAZX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAEX c BIAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAEXBIAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.07

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.54

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.82

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

5.02

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAEX vs. BIAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAEX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIAZX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAEX и BIAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAEXBIAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.07

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.06

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.35

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.01

Корреляция

Корреляция между BIAEX и BIAZX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAEX и BIAZX

Дивидендная доходность BIAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности BIAZX в 4.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAEX
Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund		3.47%3.79%3.67%3.15%2.00%2.57%2.75%3.01%3.27%2.30%0.00%0.00%
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund		4.14%4.43%4.43%3.65%2.33%0.75%0.98%2.12%2.77%2.03%2.82%3.59%

Просадки

Сравнение просадок BIAEX и BIAZX

Максимальная просадка BIAEX за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки BIAZX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAEX и BIAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAEXBIAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-15.95%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-2.79%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

-15.95%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.89%

-15.95%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.25%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-2.86%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.01%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAEX и BIAZX

Текущая волатильность для Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) составляет 1.00%, в то время как у Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что BIAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAEXBIAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.73%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

2.66%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

4.59%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

5.76%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.58%

4.41%

-0.83%