Сравнение BHYB с CRTC
BHYB (Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both exchange-traded funds - BHYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross, while CRTC is a Technology Equities fund tracking the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, BHYB returned 7.27% vs 24.34% for CRTC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BHYB charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.
Доходность
Сравнение доходности BHYB и CRTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHYB показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у CRTC с доходностью 9.32%.
BHYB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRTC
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BHYB и CRTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 1.84% | 8.90% | 6.44% | 4.34% |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 9.32% | 18.69% | 18.05% | 7.18% |
Correlation
The correlation between BHYB and CRTC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between BHYB and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHYB vs. CRTC — Ранг доходности на риск
BHYB
CRTC
Сравнение BHYB c CRTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHYB | CRTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.33 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.70 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.74 | 10.11 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHYB | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.91 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 1.38 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок BHYB и CRTC
Максимальная просадка BHYB за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYB и CRTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHYB | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -19.07% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -9.05% | +6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.61% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -2.13% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 2.41% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYB и CRTC
Текущая волатильность для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) составляет 1.02%, в то время как у Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что BHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHYB | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 3.23% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 9.65% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 12.77% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 15.72% | -11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 15.72% | -11.02% |
Сравнение комиссий BHYB и CRTC
BHYB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CRTC в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYB и CRTC
Дивидендная доходность BHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности CRTC в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 6.32% | 6.57% | 7.04% | 0.75% |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.99% | 1.03% | 1.13% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
BHYB and CRTC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRTC has higher volatility (3.23%) compared to BHYB (1.02%). In terms of maximum drawdown, BHYB dropped -4.23% vs CRTC's -19.07%.
On 1-year performance, CRTC leads with 24.34% vs 7.27% for BHYB. On fees, BHYB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BHYB has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRTC has performed better with a 24.34% return vs 7.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BHYB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for CRTC.
BHYB has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 0.99% for CRTC.
BHYB is categorized as High Yield Bonds, while CRTC is Technology Equities. BHYB tracks ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Their fees differ too: 0.20% for BHYB and 0.35% for CRTC.
BHYB currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHYB и CRTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор