PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHBFX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BHBFX с VIHAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BHBFX (Madison Dividend Income Fund) and VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BHBFX returned 9.80%/yr vs 10.73%/yr for VIHAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BHBFX charges 0.91%/yr vs 0.22%/yr for VIHAX.

Доходность

Сравнение доходности BHBFX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHBFX показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции BHBFX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 9.80% против 10.73% соответственно.

BHBFX

1 день
0.31%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.05%
1 год
14.33%
3 года*
10.28%
5 лет*
5.16%
10 лет*
9.80%

VIHAX

1 день
-0.82%
1 месяц
1.22%
С начала года
11.64%
6 месяцев
14.70%
1 год
30.20%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.01%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHBFX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		8.03%8.19%7.62%1.76%-5.50%22.82%6.34%25.17%-0.81%19.94%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		11.64%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Correlation

The correlation between BHBFX and VIHAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2016 г.

0.71

The correlation between BHBFX and VIHAX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Income Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BHBFX:
BHBFX с KNGBHBFX с QQQBHBFX с BVAOXBHBFX с MMDAXBHBFX с MBOAXBHBFX с MBLAXBHBFX с GTFHX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Доходность на риск

BHBFX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHBFX
Ранг доходности на риск BHBFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHBFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHBFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHBFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHBFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHBFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHBFX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHBFXVIHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.58

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.53

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.22

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

12.29

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHBFX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHBFX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHBFX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHBFXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.58

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.88

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.69

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BHBFX и VIHAX

Максимальная просадка BHBFX за все время составила -34.07%, что меньше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHBFX и VIHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHBFXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.07%

-38.80%

+4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-9.53%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-12.29%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.80%

-23.92%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.34%

-38.80%

+6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-1.15%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-6.02%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.49%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BHBFX и VIHAX

Текущая волатильность для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) составляет 2.70%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что BHBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHBFXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.44%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

9.68%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

11.90%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

13.75%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

15.89%

+1.45%

Сравнение комиссий BHBFX и VIHAX

BHBFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHBFX и VIHAX

Дивидендная доходность BHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности VIHAX в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		11.62%12.41%14.14%6.01%9.39%11.53%1.53%3.95%12.73%3.89%3.76%6.06%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.42%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BHBFX and VIHAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIHAX has higher volatility (3.44%) compared to BHBFX (2.70%). In terms of maximum drawdown, BHBFX dropped -34.07% vs VIHAX's -38.80%.

VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHBFX и VIHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор