Сравнение BHBFX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
BHBFX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1986 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BHBFX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHBFX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHBFX Madison Dividend Income Fund | 5.30% | 8.19% | 7.62% | 1.76% | -5.50% | 22.82% | 6.34% | 25.17% | -0.81% | 19.94% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BHBFX показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции BHBFX уступали акциям HFCVX по среднегодовой доходности: 9.64% против 10.85% соответственно.
BHBFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 9.64%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BHBFX и HFCVX
BHBFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
BHBFX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
BHBFX
HFCVX
Сравнение BHBFX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHBFX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.44 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.95 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.72 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 7.47 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHBFX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.44 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.93 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.40 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между BHBFX и HFCVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHBFX и HFCVX
Дивидендная доходность BHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHBFX Madison Dividend Income Fund | 11.38% | 12.41% | 14.14% | 6.01% | 9.39% | 11.53% | 1.53% | 3.95% | 12.73% | 3.89% | 3.76% | 6.06% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок BHBFX и HFCVX
Максимальная просадка BHBFX за все время составила -34.07%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHBFX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHBFX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.07% | -65.75% | +31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -11.00% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.80% | -16.81% | -6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.34% | -39.39% | +7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -1.46% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -8.28% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.61% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHBFX и HFCVX
Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) имеют волатильность 3.08% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHBFX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.06% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 6.83% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 12.75% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 13.28% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 16.48% | +0.84% |