PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHARTIARTL.NS с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BHARTIARTL.NS с FXAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BHARTIARTL.NS (Bharti Airtel Limited) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, BHARTIARTL.NS returned 19.85%/yr vs 19.77%/yr for FXAIX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BHARTIARTL.NS и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Bharti Airtel Limited (BHARTIARTL.NS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BHARTIARTL.NS торгуется в INR, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BHARTIARTL.NS показывает доходность -13.67%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 18.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BHARTIARTL.NS имеют среднегодовую доходность 19.85%, а акции FXAIX немного отстают с 19.77%.

BHARTIARTL.NS

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-13.67%
6 месяцев
-13.79%
1 год
-2.34%
3 года*
30.55%
5 лет*
28.91%
10 лет*
19.85%

FXAIX

1 день
0.51%
1 месяц
4.39%
С начала года
18.72%
6 месяцев
18.30%
1 год
44.26%
3 года*
28.98%
5 лет*
20.37%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHARTIARTL.NS и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHARTIARTL.NS
Bharti Airtel Limited		-13.67%33.34%55.56%28.00%18.71%36.77%12.13%59.06%-39.89%74.07%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		18.72%23.48%28.80%27.16%-9.34%31.27%21.40%34.82%4.22%14.25%

Correlation

The correlation between BHARTIARTL.NS and FXAIX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bharti Airtel Limited

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с BHARTIARTL.NS:
BHARTIARTL.NS с ^BSESNBHARTIARTL.NS с NVDABHARTIARTL.NS с COALINDIA.NSBHARTIARTL.NS с TATACONSUM.NSBHARTIARTL.NS с M&M.NSBHARTIARTL.NS с M&MFIN.NSBHARTIARTL.NS с ITC.NS
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

BHARTIARTL.NS vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHARTIARTL.NS
Ранг доходности на риск BHARTIARTL.NS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHARTIARTL.NS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHARTIARTL.NS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHARTIARTL.NS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHARTIARTL.NS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHARTIARTL.NS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHARTIARTL.NS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bharti Airtel Limited (BHARTIARTL.NS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHARTIARTL.NSFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
3.77

-3.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
4.99

-5.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.68

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

6.64

-6.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

25.96

-26.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHARTIARTL.NS vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHARTIARTL.NS на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHARTIARTL.NS и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHARTIARTL.NSFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

3.77

-3.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

1.27

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.16

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.21

-0.63

Просадки

Сравнение просадок BHARTIARTL.NS и FXAIX

Максимальная просадка BHARTIARTL.NS за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки FXAIX в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHARTIARTL.NS и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHARTIARTL.NSFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-28.37%

-28.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.58%

-6.58%

-12.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-19.16%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-19.89%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.22%

-28.37%

-18.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.99%

0.00%

-15.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.36%

-3.07%

-19.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.60%

1.68%

+6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BHARTIARTL.NS и FXAIX

Bharti Airtel Limited (BHARTIARTL.NS) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BHARTIARTL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHARTIARTL.NSFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

2.86%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

8.51%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

11.59%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

16.13%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

17.10%

+12.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHARTIARTL.NS и FXAIX

Дивидендная доходность BHARTIARTL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHARTIARTL.NS
Bharti Airtel Limited		0.88%0.76%0.50%0.39%0.37%0.00%0.39%0.00%2.51%0.19%0.45%0.66%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Часто задаваемые вопросы

BHARTIARTL.NS and FXAIX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHARTIARTL.NS и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор