Сравнение BHARTIARTL.NS с ^BSESN
BHARTIARTL.NS (Bharti Airtel Limited) is a stock, while ^BSESN (S&P BSE SENSEX) is an index. Over the past 10 years, BHARTIARTL.NS returned 19.85%/yr vs 10.75%/yr for ^BSESN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHARTIARTL.NS и ^BSESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHARTIARTL.NS показывает доходность -13.67%, что значительно ниже, чем у ^BSESN с доходностью -12.74%. За последние 10 лет акции BHARTIARTL.NS превзошли акции ^BSESN по среднегодовой доходности: 19.85% против 10.75% соответственно.
BHARTIARTL.NS
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -13.67%
- 6 месяцев
- -13.79%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 28.91%
- 10 лет*
- 19.85%
^BSESN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -13.24%
- 1 год
- -8.70%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение доходности по годам BHARTIARTL.NS и ^BSESN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHARTIARTL.NS Bharti Airtel Limited | -13.67% | 33.34% | 55.56% | 28.00% | 18.71% | 36.77% | 12.13% | 59.06% | -39.89% | 74.07% |
^BSESN S&P BSE SENSEX | -12.74% | 9.06% | 8.17% | 18.74% | 4.44% | 21.99% | 15.75% | 14.38% | 5.91% | 27.91% |
Correlation
The correlation between BHARTIARTL.NS and ^BSESN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2002 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHARTIARTL.NS vs. ^BSESN — Ранг доходности на риск
BHARTIARTL.NS
^BSESN
Сравнение BHARTIARTL.NS c ^BSESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bharti Airtel Limited (BHARTIARTL.NS) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHARTIARTL.NS | ^BSESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.90 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.52 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -1.36 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHARTIARTL.NS | ^BSESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.64 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.34 | 0.54 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.67 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.47 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BHARTIARTL.NS и ^BSESN
Максимальная просадка BHARTIARTL.NS за все время составила -56.87%, что меньше максимальной просадки ^BSESN в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHARTIARTL.NS и ^BSESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHARTIARTL.NS | ^BSESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.87% | -60.91% | +4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.58% | -16.11% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -16.18% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -16.85% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.22% | -38.07% | -9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.99% | -13.37% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.36% | -13.75% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.60% | 6.09% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHARTIARTL.NS и ^BSESN
Bharti Airtel Limited (BHARTIARTL.NS) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с S&P BSE SENSEX (^BSESN) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что BHARTIARTL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^BSESN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHARTIARTL.NS | ^BSESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 3.67% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 11.59% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 13.10% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 13.82% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 16.34% | +12.82% |
Часто задаваемые вопросы
BHARTIARTL.NS and ^BSESN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BHARTIARTL.NS и ^BSESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор