Сравнение BGY с PUTW
BGY (BlackRock Enhanced International Dividend Trust) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both Derivative Income funds. BGY is actively managed, while PUTW is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGY charges 1.19%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.
Доходность
Сравнение доходности BGY и PUTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 2.38%
- 1 год
- 9.39%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 7.80%
PUTW
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGY и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGY BlackRock Enhanced International Dividend Trust | 2.38% | 21.21% | 8.66% | 13.36% | -13.61% | 14.18% | 7.70% | 27.38% | -17.59% | 27.43% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.00% | -2.80% | 17.19% | 14.01% | -11.11% | 20.92% | 1.67% | 13.55% | -8.07% | 9.88% |
Correlation
The correlation between BGY and PUTW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.51 |
The correlation between BGY and PUTW has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGY vs. PUTW — Ранг доходности на риск
BGY
PUTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BGY c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGY | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGY и PUTW
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGY | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.36% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGY и PUTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGY | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | — | — |
Сравнение комиссий BGY и PUTW
BGY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGY и PUTW
Дивидендная доходность BGY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, тогда как PUTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGY BlackRock Enhanced International Dividend Trust | 8.94% | 8.69% | 7.80% | 7.70% | 8.08% | 6.46% | 6.91% | 6.89% | 8.90% | 6.99% | 9.47% | 9.42% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.00% | 4.16% | 11.99% | 7.63% | 2.16% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 5.49% | 3.33% | 2.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGY and PUTW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BGY и PUTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор