Сравнение BGY с PUTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW).
BGY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BGY и PUTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGY и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGY BlackRock Enhanced International Dividend Trust | -4.07% | 21.21% | 8.66% | 13.36% | -13.61% | 14.18% | 7.70% | 27.38% | -17.59% | 27.43% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BGY показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции BGY уступали акциям PUTW по среднегодовой доходности: 7.33% против 7.80% соответственно.
BGY
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 7.33%
PUTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGY и PUTW
BGY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Доходность на риск
BGY vs. PUTW — Ранг доходности на риск
BGY
PUTW
Сравнение BGY c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGY | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.09 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.63 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.58 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 8.35 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGY | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.09 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.77 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.61 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между BGY и PUTW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGY и PUTW
Дивидендная доходность BGY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что меньше доходности PUTW в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGY BlackRock Enhanced International Dividend Trust | 9.26% | 8.69% | 7.80% | 7.70% | 8.08% | 6.46% | 6.91% | 6.89% | 8.90% | 6.99% | 9.47% | 9.42% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGY и PUTW
Максимальная просадка BGY за все время составила -64.36%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGY и PUTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGY | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.36% | -28.40% | -35.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -9.90% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | -16.56% | -11.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -28.40% | -5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -4.73% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -3.48% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 1.87% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGY и PUTW
BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что BGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGY | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 4.76% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 7.82% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 14.33% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 12.21% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 13.23% | +3.72% |