Сравнение BGY с NIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE).
BGY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BGY и NIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGY и NIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGY BlackRock Enhanced International Dividend Trust | -4.07% | 21.21% | 8.66% | 13.36% | -13.61% | 14.18% | 7.70% | 27.38% | -17.59% | 27.43% |
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | -3.19% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -5.69% | 23.68% |
Доходность по периодам
С начала года, BGY показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у NIE с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции BGY уступали акциям NIE по среднегодовой доходности: 7.33% против 13.00% соответственно.
BGY
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 7.33%
NIE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGY и NIE
BGY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии NIE в 1.12%.
Доходность на риск
BGY vs. NIE — Ранг доходности на риск
BGY
NIE
Сравнение BGY c NIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGY | NIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.03 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.53 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.46 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 6.65 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGY | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.03 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.66 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.41 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BGY и NIE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGY и NIE
Дивидендная доходность BGY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что меньше доходности NIE в 10.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGY BlackRock Enhanced International Dividend Trust | 9.26% | 8.69% | 7.80% | 7.70% | 8.08% | 6.46% | 6.91% | 6.89% | 8.90% | 6.99% | 9.47% | 9.42% |
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.69% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
Просадки
Сравнение просадок BGY и NIE
Максимальная просадка BGY за все время составила -64.36%, что больше максимальной просадки NIE в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGY и NIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGY | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.36% | -57.90% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -12.51% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | -31.04% | +2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -38.99% | +4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -6.09% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -8.07% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.75% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGY и NIE
BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что BGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGY | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 5.23% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 8.56% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 17.66% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 17.54% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 19.71% | -2.76% |