PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGX с LSEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGX с LSEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) and LSEIX (Persimmon Long/Short Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, BGX returned 6.16%/yr vs 7.11%/yr for LSEIX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BGX charges 1.46%/yr vs 1.91%/yr for LSEIX.

Доходность

Сравнение доходности BGX и LSEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Persimmon Long/Short Fund (LSEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGX показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у LSEIX с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции BGX уступали акциям LSEIX по среднегодовой доходности: 6.16% против 7.11% соответственно.

BGX

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
-4.72%
1 год
-2.96%
3 года*
10.10%
5 лет*
3.40%
10 лет*
6.16%

LSEIX

1 день
0.22%
1 месяц
1.37%
С начала года
6.52%
6 месяцев
6.58%
1 год
20.48%
3 года*
16.01%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGX и LSEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		-4.51%2.09%19.83%18.92%-20.57%17.54%-5.67%24.98%-4.19%7.28%
LSEIX
Persimmon Long/Short Fund		6.52%12.02%17.36%15.70%-9.95%14.67%8.13%5.28%-6.10%13.39%

Correlation

The correlation between BGX and LSEIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Long-Short Credit Income Fund

Persimmon Long/Short Fund

Часто сравнивают с BGX:
BGX с BSLBGX с BGBBGX с BIVIXBGX с BXMIXBGX с WTLSBGX с ASILXBGX с BTPIX
Часто сравнивают с LSEIX:
LSEIX с WTLSLSEIX с ABRSXLSEIX с BPLEXLSEIX с SPEDXLSEIX с WPOPXLSEIX с BDMIXLSEIX с ASILX

Доходность на риск

BGX vs. LSEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGX
Ранг доходности на риск BGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
LSEIX
Ранг доходности на риск LSEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGX c LSEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Persimmon Long/Short Fund (LSEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGXLSEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
2.38

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
3.29

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.45

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

5.29

-5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

20.65

-21.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGX vs. LSEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа LSEIX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGX и LSEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGXLSEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

2.38

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.88

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.67

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.63

-0.35

Просадки

Сравнение просадок BGX и LSEIX

Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки LSEIX в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и LSEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGXLSEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.40%

-19.92%

-27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-3.90%

-8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.08%

-13.63%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.94%

-13.63%

-12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

-19.92%

-27.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

0.00%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-4.05%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

1.00%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BGX и LSEIX

Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Persimmon Long/Short Fund (LSEIX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что BGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGXLSEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.87%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

5.57%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

8.67%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

10.89%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

10.66%

+6.88%

Сравнение комиссий BGX и LSEIX

BGX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии LSEIX в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGX и LSEIX

Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, тогда как LSEIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		9.06%8.87%9.89%11.71%8.15%7.01%8.76%9.35%11.74%7.12%9.01%8.72%
LSEIX
Persimmon Long/Short Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.23%3.49%6.18%0.00%4.88%

Часто задаваемые вопросы

BGX and LSEIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGX has higher volatility (1.42%) compared to LSEIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, BGX dropped -47.40% vs LSEIX's -19.92%.

LSEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGX и LSEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор