Сравнение BGT с DDFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и Delaware Floating Rate Fund (DDFLX).
BGT управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г.. DDFLX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 25 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BGT и DDFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGT и DDFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | -3.28% | -0.84% | 16.12% | 26.29% | -16.57% | 25.89% | -0.81% | 18.97% | -11.95% | 3.91% |
DDFLX Delaware Floating Rate Fund | -0.73% | 6.01% | 8.92% | 10.75% | -0.62% | 5.46% | 3.17% | 10.69% | 1.26% | 4.55% |
Доходность по периодам
С начала года, BGT показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у DDFLX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции BGT превзошли акции DDFLX по среднегодовой доходности: 6.46% против 5.26% соответственно.
BGT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -6.27%
- 1 год
- -2.79%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 6.46%
DDFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 5.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGT и DDFLX
BGT берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии DDFLX в 0.67%.
Доходность на риск
BGT vs. DDFLX — Ранг доходности на риск
BGT
DDFLX
Сравнение BGT c DDFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и Delaware Floating Rate Fund (DDFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGT | DDFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.93 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 3.11 | -3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.74 | -0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.95 | -3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 11.70 | -12.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGT | DDFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.93 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 2.06 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 1.51 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.32 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между BGT и DDFLX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGT и DDFLX
Дивидендная доходность BGT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.60%, что больше доходности DDFLX в 6.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | 13.60% | 12.74% | 11.22% | 10.36% | 6.87% | 5.55% | 7.58% | 6.33% | 6.64% | 5.03% | 5.03% | 6.04% |
DDFLX Delaware Floating Rate Fund | 6.50% | 7.21% | 8.62% | 7.17% | 5.04% | 3.96% | 4.89% | 6.54% | 5.73% | 4.33% | 2.09% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок BGT и DDFLX
Максимальная просадка BGT за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки DDFLX в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGT и DDFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGT | DDFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -18.09% | -39.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -1.15% | -9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -5.18% | -18.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -18.09% | -23.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -0.86% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -0.68% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 0.45% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGT и DDFLX
BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что BGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGT | DDFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 0.59% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 1.58% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 2.55% | +12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 2.67% | +10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 3.49% | +11.82% |