Сравнение BGT с CAPIX
BGT (BlackRock Floating Rate Income Trust) and CAPIX (Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I) are both Bank Loan funds. Over the past year, BGT returned -2.39% vs 7.19% for CAPIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BGT charges 1.74%/yr vs 1.25%/yr for CAPIX.
Доходность
Сравнение доходности BGT и CAPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGT показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у CAPIX с доходностью 2.38%.
BGT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- -2.39%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 6.36%
CAPIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGT и CAPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | -0.21% | -0.84% | 16.12% | 8.84% |
CAPIX Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I | 2.38% | 7.43% | 8.60% | 3.02% |
Correlation
The correlation between BGT and CAPIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2023 г. | 0.06 |
The correlation between BGT and CAPIX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGT vs. CAPIX — Ранг доходности на риск
BGT
CAPIX
Сравнение BGT c CAPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGT | CAPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 2.90 | -1.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 7.88 | -8.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 30.70 | -31.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGT и CAPIX
Максимальная просадка BGT за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки CAPIX в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGT и CAPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGT | CAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -1.96% | -56.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -0.94% | -10.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -0.47% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -0.26% | -7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 0.24% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGT и CAPIX
BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что BGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGT | CAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.30% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 1.54% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 1.70% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 2.54% | +11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 2.54% | +12.80% |
Сравнение комиссий BGT и CAPIX
BGT берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии CAPIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGT и CAPIX
Дивидендная доходность BGT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности CAPIX в 8.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | 13.63% | 12.74% | 11.22% | 10.36% | 6.87% | 5.55% | 7.58% | 6.33% | 6.64% | 5.03% | 5.03% | 6.04% |
CAPIX Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I | 8.66% | 7.18% | 4.42% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGT and CAPIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGT has higher volatility (1.42%) compared to CAPIX (0.30%). In terms of maximum drawdown, BGT dropped -58.06% vs CAPIX's -1.96%.
CAPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGT и CAPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор