PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGT с CAPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGT с CAPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BGT (BlackRock Floating Rate Income Trust) and CAPIX (Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I) are both Bank Loan funds. Over the past year, BGT returned -1.80% vs 7.44% for CAPIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BGT charges 1.74%/yr vs 1.25%/yr for CAPIX.

Доходность

Сравнение доходности BGT и CAPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGT показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у CAPIX с доходностью 2.19%.

BGT

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.38%
1 год
-1.80%
3 года*
10.35%
5 лет*
6.89%
10 лет*
6.13%

CAPIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.38%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.81%
1 год
7.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGT и CAPIX

2026 (YTD)202520242023
BGT
BlackRock Floating Rate Income Trust		-0.49%-0.84%16.12%7.89%
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		2.19%7.43%8.60%3.02%

Correlation

The correlation between BGT and CAPIX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.06

The correlation between BGT and CAPIX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Floating Rate Income Trust

Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I

Часто сравнивают с BGT:
BGT с VGTBGT с EFTBGT с ECATBGT с MPVBGT с BITBGT с CWBBGT с BIZD
Часто сравнивают с CAPIX:
CAPIX с FLYRXCAPIX с RCRIXCAPIX с FLOTXCAPIX с ARTUXCAPIX с CPLIXCAPIX с CIGEXCAPIX с DFRTX

Доходность на риск

BGT vs. CAPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGT
Ранг доходности на риск BGT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGT: 22
Ранг коэф-та Мартина
CAPIX
Ранг доходности на риск CAPIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGT c CAPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGTCAPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
4.53

-4.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
6.84

-7.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

3.07

-2.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

8.15

-8.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

39.65

-40.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGT vs. CAPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа CAPIX равного 4.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGT и CAPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGTCAPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

4.53

-4.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

3.01

-2.72

Просадки

Сравнение просадок BGT и CAPIX

Максимальная просадка BGT за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки CAPIX в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGT и CAPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGTCAPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-1.96%

-56.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-0.94%

-10.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-0.66%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-0.26%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

0.19%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BGT и CAPIX

BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что BGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGTCAPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

0.78%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

1.56%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

1.69%

+8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

2.57%

+11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

2.57%

+12.77%

Сравнение комиссий BGT и CAPIX

BGT берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии CAPIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGT и CAPIX

Дивидендная доходность BGT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что больше доходности CAPIX в 8.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGT
BlackRock Floating Rate Income Trust		13.51%12.74%11.22%10.36%6.87%5.55%7.58%6.33%6.64%5.03%5.03%6.04%
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		8.66%7.18%4.42%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGT and CAPIX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGT has higher volatility (1.63%) compared to CAPIX (0.78%). In terms of maximum drawdown, BGT dropped -58.06% vs CAPIX's -1.96%.

CAPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGT и CAPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор