Сравнение BGT с BDMIX
BGT (BlackRock Floating Rate Income Trust) and BDMIX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I) are both mutual funds - BGT is a Bank Loan fund managed by BlackRock, while BDMIX is a Equity Market Neutral fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BGT returned 6.35%/yr vs 8.55%/yr for BDMIX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BGT charges 1.74%/yr vs 1.34%/yr for BDMIX.
Доходность
Сравнение доходности BGT и BDMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGT показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у BDMIX с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции BGT уступали акциям BDMIX по среднегодовой доходности: 6.35% против 8.55% соответственно.
BGT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- -1.98%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 6.35%
BDMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 23.56%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение доходности по годам BGT и BDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | 2.25% | -0.84% | 16.12% | 26.29% | -16.57% | 25.89% | -0.81% | 18.97% | -11.95% | 3.91% |
BDMIX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I | 11.80% | 18.30% | 21.39% | 14.55% | 1.80% | 3.34% | 0.29% | -0.85% | 2.20% | 12.85% |
Correlation
The correlation between BGT and BDMIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGT vs. BDMIX — Ранг доходности на риск
BGT
BDMIX
Сравнение BGT c BDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGT | BDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.60 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 7.22 | -7.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 19.57 | -19.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGT и BDMIX
Максимальная просадка BGT за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGT и BDMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGT | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -11.89% | -46.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -3.24% | -7.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | -4.07% | -11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -5.31% | -17.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -9.44% | -32.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -1.27% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -2.67% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 1.20% | +4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGT и BDMIX
BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I (BDMIX) имеют волатильность 2.21% и 2.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGT | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 2.22% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | 5.08% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 7.25% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 6.62% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 5.87% | +9.46% |
Сравнение комиссий BGT и BDMIX
BGT берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии BDMIX в 1.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGT и BDMIX
Дивидендная доходность BGT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.45%, что больше доходности BDMIX в 7.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMIX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I | 7.99% | 8.94% | 13.26% | 7.42% | 0.00% | 1.23% | 0.30% | 6.78% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.86% |
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | 13.45% | 12.74% | 11.22% | 10.36% | 6.87% | 5.55% | 7.58% | 6.33% | 6.64% | 5.03% | 5.03% | 6.04% |
Часто задаваемые вопросы
BGT and BDMIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDMIX has higher volatility (2.22%) compared to BGT (2.21%). In terms of maximum drawdown, BGT dropped -58.06% vs BDMIX's -11.89%.
BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGT и BDMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор