Сравнение BGSAX с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
BGSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSAX и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSAX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | -6.28% | 19.63% | 40.56% | 49.09% | -43.13% | 8.19% | 86.27% | 43.84% | 2.03% | 49.45% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.23% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BGSAX показывает доходность -6.28%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции BGSAX превзошли акции STK по среднегодовой доходности: 20.75% против 19.36% соответственно.
BGSAX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -6.28%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 20.75%
STK
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 19.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSAX и STK
BGSAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии STK в 1.26%.
Доходность на риск
BGSAX vs. STK — Ранг доходности на риск
BGSAX
STK
Сравнение BGSAX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSAX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.97 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.70 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.73 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 13.76 | -9.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSAX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.97 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.61 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.75 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.65 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BGSAX и STK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSAX и STK
Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, что больше доходности STK в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 14.46% | 13.55% | 8.68% | 0.00% | 0.00% | 7.66% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% | 0.00% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 6.96% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок BGSAX и STK
Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.75%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSAX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.75% | -41.74% | -32.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -13.59% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.22% | -36.27% | -12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.22% | -41.74% | -7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -4.93% | -9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -7.47% | -19.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 3.69% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSAX и STK
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSAX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 10.03% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 18.08% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.44% | 25.75% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 24.85% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 25.92% | -0.32% |