PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGN.MI с BBVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BGN.MI с BBVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGN.MI (Banca Generali S.p.A.) and BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BGN.MI in Banks - Regional, BBVA in Banks - Diversified. Over the past 10 years, BGN.MI returned 15.25%/yr vs 19.50%/yr for BBVA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BGN.MI и BBVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Banca Generali S.p.A. (BGN.MI) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BGN.MI торгуется в EUR, в то время как BBVA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBVA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BGN.MI показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у BBVA с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции BGN.MI уступали акциям BBVA по среднегодовой доходности: 15.25% против 19.50% соответственно.

BGN.MI

1 день
1.18%
1 месяц
-0.15%
С начала года
2.43%
6 месяцев
7.21%
1 год
11.71%
3 года*
29.96%
5 лет*
18.29%
10 лет*
15.25%

BBVA

1 день
-1.89%
1 месяц
2.25%
С начала года
0.23%
6 месяцев
6.21%
1 год
53.85%
3 года*
51.89%
5 лет*
38.24%
10 лет*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGN.MI и BBVA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGN.MI
Banca Generali S.p.A.		2.43%34.18%41.37%11.06%-12.77%52.19%0.97%68.31%-31.17%27.21%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		0.23%123.63%21.74%57.61%16.92%31.18%-14.03%13.57%-31.96%16.51%

Correlation

The correlation between BGN.MI and BBVA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banca Generali S.p.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Часто сравнивают с BGN.MI:
BGN.MI с AZM.MIBGN.MI с FBK.MIBGN.MI с BMPS.MIBGN.MI с GSBGN.MI с UCG.MIBGN.MI с ADYEN.ASBGN.MI с BNC.L
Часто сравнивают с BBVA:
BBVA с SANBBVA с INGBBVA с BBARBBVA с MUFGBBVA с DBBBVA с VOOBBVA с ^IBEX

Доходность на риск

BGN.MI vs. BBVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGN.MI
Ранг доходности на риск BGN.MI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGN.MI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGN.MI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGN.MI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGN.MI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGN.MI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BBVA
Ранг доходности на риск BBVA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGN.MI c BBVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banca Generali S.p.A. (BGN.MI) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGN.MIBBVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.71

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.29

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

2.80

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

7.22

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGN.MI vs. BBVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGN.MI на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа BBVA равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGN.MI и BBVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGN.MIBBVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.71

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.23

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.19

+0.28

Просадки

Сравнение просадок BGN.MI и BBVA

Максимальная просадка BGN.MI за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки BBVA в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGN.MI и BBVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGN.MIBBVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-72.80%

-9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.58%

-19.36%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.56%

-20.23%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.31%

-33.15%

-4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.91%

-67.77%

+18.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-9.57%

+8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.14%

-29.82%

+11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

7.48%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BGN.MI и BBVA

Текущая волатильность для Banca Generali S.p.A. (BGN.MI) составляет 6.81%, в то время как у Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что BGN.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGN.MIBBVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

7.91%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

24.79%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

31.71%

-8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

31.22%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.00%

34.87%

-5.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGN.MI и BBVA

Дивидендная доходность BGN.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности BBVA в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		4.87%3.51%7.71%5.51%6.29%2.79%3.50%5.23%5.75%5.17%6.02%4.29%
BGN.MI
Banca Generali S.p.A.		5.12%4.81%4.90%5.35%5.46%6.97%5.69%4.32%6.89%3.86%5.30%3.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BGN.MI и BBVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banca Generali S.p.A. и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BGN.MI значения в EUR, BBVA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BGN.MI and BBVA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGN.MI и BBVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор