PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGN.MI с BNC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BGN.MI с BNC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGN.MI (Banca Generali S.p.A.) and BNC.L (Banco Santander) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BGN.MI in Banks - Regional, BNC.L in Banks - Diversified. Over the past 10 years, BGN.MI returned 15.25%/yr vs 15.29%/yr for BNC.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BGN.MI и BNC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Banca Generali S.p.A. (BGN.MI) и Banco Santander (BNC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BGN.MI торгуется в EUR, в то время как BNC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BGN.MI показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у BNC.L с доходностью 6.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGN.MI имеют среднегодовую доходность 15.25%, а акции BNC.L немного впереди с 15.29%.

BGN.MI

1 день
1.18%
1 месяц
-0.15%
С начала года
2.43%
6 месяцев
7.21%
1 год
11.71%
3 года*
29.96%
5 лет*
18.29%
10 лет*
15.25%

BNC.L

1 день
-0.20%
1 месяц
5.73%
С начала года
6.62%
6 месяцев
14.68%
1 год
56.95%
3 года*
55.29%
5 лет*
29.60%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGN.MI и BNC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGN.MI
Banca Generali S.p.A.		2.43%34.18%41.37%11.06%-12.77%52.19%0.97%68.31%-31.17%27.21%
BNC.L
Banco Santander		6.63%133.23%22.75%40.86%-0.94%13.56%-21.15%0.27%-24.75%16.72%

Correlation

The correlation between BGN.MI and BNC.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banca Generali S.p.A.

Banco Santander

Часто сравнивают с BGN.MI:
BGN.MI с AZM.MIBGN.MI с FBK.MIBGN.MI с BMPS.MIBGN.MI с GSBGN.MI с BBVABGN.MI с UCG.MIBGN.MI с ADYEN.AS
Часто сравнивают с BNC.L:
BNC.L с GBF.DEBNC.L с NDA-FI.HEBNC.L с VUSA.LBNC.L с BBVABNC.L с CRIN.DEBNC.L с IES.DEBNC.L с BVA.L

Доходность на риск

BGN.MI vs. BNC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGN.MI
Ранг доходности на риск BGN.MI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGN.MI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGN.MI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGN.MI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGN.MI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGN.MI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BNC.L
Ранг доходности на риск BNC.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNC.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNC.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNC.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNC.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNC.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGN.MI c BNC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banca Generali S.p.A. (BGN.MI) и Banco Santander (BNC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGN.MIBNC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.82

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.50

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

3.41

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

10.14

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGN.MI vs. BNC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGN.MI на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа BNC.L равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGN.MI и BNC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGN.MIBNC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.82

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.83

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.41

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.16

+0.31

Просадки

Сравнение просадок BGN.MI и BNC.L

Максимальная просадка BGN.MI за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки BNC.L в -73.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGN.MI и BNC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGN.MIBNC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-73.36%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.58%

-16.60%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.56%

-20.41%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.31%

-32.61%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.91%

-71.20%

+22.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-3.49%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.14%

-28.95%

+10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

5.60%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BGN.MI и BNC.L

Banca Generali S.p.A. (BGN.MI) и Banco Santander (BNC.L) имеют волатильность 6.81% и 6.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGN.MIBNC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.69%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

24.48%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

31.15%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

35.47%

-9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.00%

37.41%

-8.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGN.MI и BNC.L

Дивидендная доходность BGN.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности BNC.L в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGN.MI
Banca Generali S.p.A.		5.12%4.81%4.90%5.35%5.46%6.97%5.69%4.32%6.89%3.86%5.30%3.36%
BNC.L
Banco Santander		2.26%2.21%4.57%3.69%3.82%2.65%4.20%6.29%5.37%3.74%6.82%13.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BGN.MI и BNC.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banca Generali S.p.A. и Banco Santander. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BGN.MI значения в EUR, BNC.L значения в GBp

Часто задаваемые вопросы

BGN.MI and BNC.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGN.MI и BNC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор