Сравнение BGN.MI с ADYEN.AS
BGN.MI (Banca Generali S.p.A.) and ADYEN.AS (Adyen N.V.) are both stocks. BGN.MI operates in Banks - Regional (Financial Services), while ADYEN.AS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, BGN.MI returned 18.29%/yr vs -13.60%/yr for ADYEN.AS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BGN.MI и ADYEN.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGN.MI показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у ADYEN.AS с доходностью -34.76%.
BGN.MI
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 29.96%
- 5 лет*
- 18.29%
- 10 лет*
- 15.25%
ADYEN.AS
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -34.76%
- 6 месяцев
- -33.53%
- 1 год
- -47.40%
- 3 года*
- -17.20%
- 5 лет*
- -13.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGN.MI и ADYEN.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGN.MI Banca Generali S.p.A. | 2.43% | 34.18% | 41.37% | 11.06% | -12.77% | 52.19% | 0.97% | 68.31% | -18.48% |
ADYEN.AS Adyen N.V. | -34.76% | -4.31% | 23.18% | -9.45% | -44.26% | 21.34% | 160.60% | 53.88% | 4.41% |
Correlation
The correlation between BGN.MI and ADYEN.AS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGN.MI vs. ADYEN.AS — Ранг доходности на риск
BGN.MI
ADYEN.AS
Сравнение BGN.MI c ADYEN.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banca Generali S.p.A. (BGN.MI) и Adyen N.V. (ADYEN.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGN.MI | ADYEN.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.78 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.90 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -1.53 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGN.MI | ADYEN.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | -1.13 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.27 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.19 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок BGN.MI и ADYEN.AS
Максимальная просадка BGN.MI за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки ADYEN.AS в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGN.MI и ADYEN.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGN.MI | ADYEN.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.73% | -77.19% | -5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.58% | -51.62% | +37.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.56% | -62.67% | +45.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.31% | -77.19% | +39.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -67.57% | +66.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.14% | -32.11% | +13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 30.53% | -23.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGN.MI и ADYEN.AS
Текущая волатильность для Banca Generali S.p.A. (BGN.MI) составляет 6.81%, в то время как у Adyen N.V. (ADYEN.AS) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что BGN.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADYEN.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGN.MI | ADYEN.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 12.64% | -5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 36.18% | -17.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 40.91% | -17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 50.51% | -24.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 47.16% | -18.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGN.MI и ADYEN.AS
Дивидендная доходность BGN.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как ADYEN.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADYEN.AS Adyen N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BGN.MI Banca Generali S.p.A. | 5.12% | 4.81% | 4.90% | 5.35% | 5.46% | 6.97% | 5.69% | 4.32% | 6.89% | 3.86% | 5.30% | 3.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BGN.MI и ADYEN.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banca Generali S.p.A. и Adyen N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BGN.MI and ADYEN.AS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BGN.MI и ADYEN.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор