PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLYX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLYX с PSPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).

BGLYX управляется Brookfield Investment Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLYX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLYX и PSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		8.53%13.04%9.01%3.32%-5.47%16.13%-3.25%25.44%-8.06%10.79%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, BGLYX показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции BGLYX уступали акциям PSPFX по среднегодовой доходности: 7.28% против 9.17% соответственно.

BGLYX

1 день
0.48%
1 месяц
-4.56%
С начала года
8.53%
6 месяцев
9.80%
1 год
17.54%
3 года*
10.89%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.28%

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с BGLYX:
BGLYX с BRK-BBGLYX с BNBGLYX с VTIBGLYX с PRPFXBGLYX с STIPBGLYX с PGNAXBGLYX с NMFIX
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX

Сравнение комиссий BGLYX и PSPFX

BGLYX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund

Доходность на риск

BGLYX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLYX
Ранг доходности на риск BGLYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLYX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLYX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLYX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLYX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLYXPSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

3.15

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

3.48

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.54

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

4.64

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

18.63

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLYX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLYX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа PSPFX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLYX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLYXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

3.15

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.41

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.19

+0.29

Корреляция

Корреляция между BGLYX и PSPFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLYX и PSPFX

Дивидендная доходность BGLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.55%, что больше доходности PSPFX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		28.55%30.30%1.89%1.88%7.34%4.53%3.71%3.94%4.31%4.03%4.09%4.03%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Просадки

Сравнение просадок BGLYX и PSPFX

Максимальная просадка BGLYX за все время составила -36.54%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLYX и PSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLYXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.54%

-79.09%

+42.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-17.96%

+10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

-39.15%

+18.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-56.80%

+20.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-15.91%

+11.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-42.65%

+34.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

4.47%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLYX и PSPFX

Текущая волатильность для Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) составляет 3.90%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что BGLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLYXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

10.47%

-6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

23.43%

-16.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

27.28%

-15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

22.85%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

21.64%

-6.02%