Сравнение BGLTX с MDGCX
BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) and MDGCX (BlackRock Advantage Global Fund, Inc.) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, BGLTX returned 14.94%/yr vs 12.45%/yr for MDGCX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGLTX charges 0.73%/yr vs 0.96%/yr for MDGCX.
Доходность
Сравнение доходности BGLTX и MDGCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGLTX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у MDGCX с доходностью 18.61%. За последние 10 лет акции BGLTX превзошли акции MDGCX по среднегодовой доходности: 14.94% против 12.45% соответственно.
BGLTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -7.20%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 14.94%
MDGCX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 18.61%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение доходности по годам BGLTX и MDGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | -11.38% | 16.38% | 25.03% | 36.61% | -46.09% | 2.47% | 102.05% | 33.53% | -1.37% | 54.04% |
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 18.61% | 23.61% | 10.87% | 22.43% | -17.94% | 17.52% | 15.61% | 25.54% | -11.73% | 23.41% |
Correlation
The correlation between BGLTX and MDGCX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.72 |
The correlation between BGLTX and MDGCX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLTX vs. MDGCX — Ранг доходности на риск
BGLTX
MDGCX
Сравнение BGLTX c MDGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGLTX | MDGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.56 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 4.84 | -5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 22.38 | -22.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGLTX | MDGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 3.10 | -3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.71 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.72 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.66 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок BGLTX и MDGCX
Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки MDGCX в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и MDGCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLTX | MDGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -48.25% | -21.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -8.07% | -17.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -21.46% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.17% | -26.68% | -43.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.17% | -34.87% | -35.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.45% | -1.00% | -17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -9.93% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 1.74% | +9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLTX и MDGCX
Текущая волатильность для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) составляет 3.60%, в то время как у BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLTX | MDGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.93% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 10.07% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 12.61% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.82% | 16.15% | +51.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.04% | 17.25% | +33.79% |
Сравнение комиссий BGLTX и MDGCX
BGLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MDGCX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLTX и MDGCX
BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 7.51% | 8.91% | 7.78% | 1.42% | 1.75% | 16.75% | 3.77% | 1.73% | 4.06% | 34.82% | 0.65% | 5.18% |
Часто задаваемые вопросы
BGLTX and MDGCX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDGCX has higher volatility (3.93%) compared to BGLTX (3.60%). In terms of maximum drawdown, BGLTX dropped -70.17% vs MDGCX's -48.25%.
MDGCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGLTX и MDGCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор